综述：
首先，关于xgboost是啥，可以看这一篇：机器学习（四）--- 从gbdt到xgboost
安装Python3 环境下的xgboost 可以通过pip install ， 在网址中下载对应版本： http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#xgboost 来进行安装。
但Python2在该网址下并没有相应的包，所以要下载xgboost源代码 然后编译。很麻烦，但还是装好了。
实验环境：
操作系统： Windows7 64位
语言版本： Python 2.7.8
实验步骤：
1. 先安装Python 2.7.8
网址：https://www.python.org/downloads/release/python-278/
下载Windows x86-64 MSI installer 并安装，在安装过程中可以选择添加系统环境变量，也可以在安装后手动添加系统环境变量；
2. 安装pip
网址：https://pypi.python.org/pypi/pip
下载：pip-9.0.1.tar.gz (md5, pgp) 解压，并且执行setup.py,命令为：
python setup.py install
若出现：setuptools ...的错误 说明先要预先安装setuptools.
先在网址： https://bootstrap.pypa.io/ez_setup.py 下将文本复制，并存入本地的ez_setup.py文件中，然后 用命令：
python ez_setup.py
即可安装好setuptools. 装好之后，再执行刚才的命令，这样，就可以安装好pip了。
3. 安装需要的依赖库，如下图截图所示：
所有依赖库均可在：http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/ 下载到相应版本。
另外需要安装pandas,直接用命令 pip install pandas 即可完成。
4. 安装好了各种依赖库，再将预编译xgboost （Windows7 64位系统+mingw64-posix下编译完成），
链接：http://pan.baidu.com/s/1dFd39pZ 密码：13wb
感谢博主，参考博客：http://blog.csdn.net/u013738531/article/details/70299611?ref=myrecommend
下载下来，进到python-package这个目录下执行命令：
python setup.py install
import xgboost 一切正常，这样就可以安装好了！
也折腾了一天了，祝好运！
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总结：
实关于xgboost的安装还有一个小窍门，只要numpy和scipy这种依赖库先装好了，可以拷贝别人的编译好的xgboost文档，到python-package这个目录下执行命令安装就好，但要注意，版本匹配，numpy和scipy建议都使用64位的。
因为之前也尝试过： http://www.cnblogs.com/moye13/p/5795029.html，但没有成功。（以上用了别人预编译好的xgboost才顺利完成安装）
1，下载xgboost
2，下载并安装visual studio2013
3. 开解压后的xgboost-masterxgboost-masterwindows,用vs2013打开.sln工程文件，重新生成解决方案。编译成功会在windowsDebug目录下生成依赖文件xgboost_wrapper.dll。
4，将xgboost_wrapper.dll文件复制到python-package/xgboost目录下即可，用cmd打开python-package，python setup.py install
5，验证：import xgboost as xgb不出现错误即可使用。