目 录
一、基本语法.................................................................................................................................................. 2
二、数据分析.................................................................................................................................................. 3
2.1 基本理论........................................................................................................................................ 3
2.2 基本工具........................................................................................................................................ 4
2.3 Pandas............................................................................................................................................ 4
2.4 Sklearn........................................................................................................................................... 5
2.5 imblearn........................................................................................................................................ 7
2.6 statsmodels................................................................................................................................. 8
2.7 tushare........................................................................................................................................... 9
三、金融数据分析基础................................................................................................................................ 9
3.1 业务背景........................................................................................................................................ 9
3.2 金融数据分析建模基础.......................................................................................................... 10
四、数据分析实例...................................................................................................................................... 11
4.1 CASE： KNN做玻璃分类——KNN、sklearn、seaborn....................................... 11
4.2 CASE： 逻辑回归做Lending Club 借贷数据分析..................................................... 12
4.3 CASE： 股票量化示例........................................................................................................... 13
4.4 CASE： 银行客户流失预警模型......................................................................................... 14
4.5 CASE： 互联网金融/银行 申请评分卡模型................................................................... 15
一、基本语法
资料地址：http://www.icoolxue.com/album/show/113
1）python3新增特性：
A： print()变化
B： 新增bytes类型，可以与str进行互换，以b字母作为前缀
C： 新增format()进行格式化处理
D： dict里面删除了iterkeys(),itervalues(), iteritems()， 新增keys(), values(), items()
二、数据分析
2.1 基本理论
资料地址：http://www.chinahadoop.cn/course/840/learn#lesson/16491
1）数据处理的最基本前期工作：
A： 类别型数据
明确取值类别
明确每类取值的分布
B： 数值型数据
了解极值与分位情况
了解正态性，均值，方差情况
了解变量相关性
C： 通用处理
缺失值情况
重复性情况
Inspecting——> Cleaning——>transforming——>modeling——>discover useful info/suggest conclusion/support decision making
2）常见的任务分类：
A： 分类问题
B： 回归问题
C： 聚类问题
D： 时序分析问题
2.2 基本工具
1）Numpy： ndarray
2）Pandas： Series和DataFrame
3）EDA的工具： Matplotlib, Seaborn, Bokeh
4）机器学习Scikit-learn
5）量化分析与回测：Talib/Zipline/PyAlgoTrade/Pybacktest
6）Scikit-Image： 图像处理
7）NLTK： 自然语言处理
2.3 Pandas
资料地址：http://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/
1）数据结构： Series/DataFrame/GroupBy/Index/Style/Resample/Window
2）Index: IntegerIndex/CategoricalIndex/IntervalIndex/DatetimeIndex/TimedeltaIndex
3）Functions： creation/conversion/attributes/index/selection/slice/groupby/sort
4）Reshape/combine/merge/join/serialization/plot/missing data/data manipulation
2.4 Sklearn
资料地址：http://scikit-learn.org/stable/
1） preprocessing： 包括样本切割，特征提取，
2） Model_selection： 包括特征选择，交叉验证等
3） Dimensionality reduction： 包括PCA, FA等
4） Classification/Regression/Clustering： 分类器、回归、聚类
2.5 imblearn
资料地址：
http://contrib.scikit-learn.org/imbalanced-learn/api.html#
2.6 statsmodels
资料地址：http://www.statsmodels.org/stable/index.html
2.7 tushare
资料地址：http://www.statsmodels.org/stable/index.html
三、金融数据分析基础
3.1 业务背景
1）客户类型，业务类型，建模类型
3.2 金融数据分析建模基础
1）EDA的常用方法
2）极值、缺失值的处理方法
3）标准化与归一化的处理
4）Category变量的编码方式
5）变量分箱的常用方式
6）IV值的计算与经验判断
7）WOE的计算， WOE编码
8）交叉验证的策略与评价
9）各类模型的优缺点， 各类模型对输入的质量敏感性程度
10）各类模型的调参经验总结
四、数据分析实例
4.1 CASE： KNN做玻璃分类——KNN、sklearn、seaborn
示例代码：https://github.com/esppk/Glass_Classification
第一步：用pandas读取csv文件， 用df.info()方法查看
第二步：查看直观特征：
df.shape 查看有几行几列
df.columns获取每一列的表头名称，可以将y过滤掉，只留下x
df.head(n)可以预览读取的数据n行
df.dtypes可以查看df的数据类型
第三步：查看简单的统计特征：
df.describe()可以查看count,mean, sd, min,max, 25%,50%,75%
比如：通过mean可以查看各个x的取值范围是否大概一致，如果相差太大，要做归一化处理
df['y'].value_counts()可以用来查看样本里面y标签的取值与对应个数情况
比如：如果某个取值的数目特别多，表名样本非常不平衡，需要做sample weight等相关处理，或者将样本分割一下
第四步：查看可视化的统计特征：
skew的计算与描述——每个单变量x与y的分布情况——distplot
查看哪些变量需要做归一化处理——boxplot
查看两两变量之间的关系——pairplot
第五步： 分割数据集： trainset和testset, 可以直接用sklearn.model_selection里面的train_test_split
第六步：使用KNN分类器做分类算法， 看各个k取值下的准确率，从而决定best_k
第七步：使用KNN模型fit trainset，查看testset的准确率
提升模型准确率：
1）非平衡样本的数据处理
2）特征的归一化处理
3）其他分类器的尝试
4）尝试获取更多的数据
4.2 CASE： 逻辑回归做Lending Club 借贷数据分析
资料地址：http://www.chinahadoop.cn/classroom/48/introduction
第一步：文件目录相关操作 import os
os.path.exists(filepath) check某个文件或目录是否存在
os.path.join(a,b)拼接目录地址
第二步：文件压缩与解压相关操作： import zipfile
with zipfile.ZipFile(originalFilepath) as zf:
zf.extractAll(targetPath)
第三步：pandas DataFrame里面取到某个列target的数据， 做类型转换：
data['newcolname'] = pd.to_datetime(data['oldcolname'])
data2=data.groupby(['newcolname'])['target'].sum()
df=pd.DataFrame(data2).reset_index()
将日期换成月份：(将DateTimeIndex变更为PeriodIndex)
data['newcolname_2']=data['newcolname'].apply(lamda x: x.to_period('M'))
第四步：观察数据
直观情况：raw_data.head()、raw_data.info()、raw_data.describe()
类型分布：used_data['loan_status'].value_counts()
按时间统计： 新增一列作为datetime index, group by这个index列
used_data['issue_d2']=pd.to_datetime(used_data['issue_d'])
data_group_by_date=used_data.groupby(['issue_d2']).sum()
data_group_by_date.reset_index(inplace=True)
data_group_by_date['issue_month']=data_group_by_date['issue_d2'].apply(lambda x:x.to_period('M')) loan_amount_group_by_month=data_group_by_date.groupby('issue_month')['loan_amnt'].sum() loan_amount_group_by_month_df=pd.DataFrame(loan_amount_group_by_month).reset_index()
查看多变量间的分类统计情况：
data_group_by_state=used_data.groupby(['addr_state'])['loan_amnt'].sum()
data_group_by_state_df=pd.DataFrame(data_group_by_state).reset_index()
data_group_by_term=used_data.groupby(['grade','term'])['int_rate'].mean()
data_group_by_term_df=pd.DataFrame(data_group_by_term).reset_index()
第五步：处理category 变量，改成0,1这样的label
filtered_mask=raw_data['loan_status'].isin(['Fully Paid','Charged Off','Default'])
filtered_data=raw_data[filtered_mask]
proc_filter_data=filtered_data.copy()
proc_filter_data['label']=filtered_data['loan_status'].apply(formateY)
proc_filter_data['emp_length_feat']=filtered_data['emp_length'].apply(formateEmpLength)
第六步：原始特征选择
第七步：缺失值处理
第八步：开始学习
A： LabelEncoder（）、OneHotEncoder（） check category var
B： 处理不平衡数据： SMOTE
C： 分割train set, test set
D： 选择模型， eg LogisticRegression
E： 交叉验证调整最优化的超参数： cross_val_score
1) 迭代策略的选择： KFold/LeaveOneOut/LeavePOut/ShuffleSplit
2) 交叉验证评估的度量： score类型（eg, accuracy/f1/precision/recall/roc_auc/r2 ）
4.3 CASE： 股票量化示例
资料地址：http://www.chinahadoop.cn/classroom/48/introduction
1）股票收益率（ log(pt/p(t-1)) ）的计算
1）使用tushare提供的接口，获取上证指数的价格数据
2）使用tushare提供的接口，获取某只股票的价格数据
3）股票价格服从log-normal分布， 所以对价格数据，需要求log price的序列
log_return = np.log(price/price.shift(1))
4）两个序列处理缺失值： 方案， dropna
5）add_constant(x)加入截距数据
sm.add_constant(x)
6）调用OLS fit 两个log price序列
sm.OLS(y, x_cons).fit()
7）查看model的情况：
res_ols.summary()
2）预测某只指数的涨跌
1）使用tushare读取某只指数（股票）的日K线数据
2）生成对应的时滞序列： price.shift(x)
hist_lag['lag{}'.format(str(i + 1))] = hist_data['close'].shift(i + 1)
3）label每天的涨跌：
ret_df['today'] = hist_lag['today'].pct_change() * 100.0
ret_df['lag{}'.format(str(i + 1))] = hist_lag['lag{}'.format(str(i + 1))].pct_change() * 100.0
ret_df['direction'] = np.sign(ret_df['today'])
4）分割train set/test set
X = lag_ret_df[['lag1', 'lag2']]
y = lag_ret_df['direction']
start_test = dt.datetime(2016, 1, 1)
X_train = X[X.index < start_test]
X_test = X[X.index >= start_test]
y_train = y[y.index < start_test]
y_test = y[y.index >= start_test]
5）选择不同的模型，交叉验证获取优化的超参数，在train set上fit， 在test set上predict， 评估模型的优劣
4.4 CASE： 银行客户流失预警模型
资料地址：http://pan.baidu.com/s/1c2jFDBU 密码: m52f
1）使用Pandas读取2个数据源文件
2）Merge on ID： pd.merge(A, B, on=‘ID’)
3）区分数据类型：
if isinstance(x[0], numbers.Real):
numericCols.append(var)
elif isinstance(x[0], str):
stringCols.append(var)
4） EDA
A： distplot， 看X的偏度，分布
B： boxplot， 看所有X的分布（比对哪些需要做归一化、标准化）
C： pairplot， 看X两两之间的关联情况
D： category var各个取值与X的分布情况——subplots合并多张图、轴
E： 查看X是否需要做截断，截断前和截断后与Y的关系
5） 变量预处理：
A： 时间变量的处理，作为label或者作为基于某一天之间的天数
统一处理两个时间的格式，转变为datetime变量，两者相减之后取days属性
base2 = time.strptime(base,'%Y/%m/%d')
base3 = datetime.datetime(base2[0],base2[1],base2[2])
date1 = [time.strptime(i,'%Y/%m/%d') for i in df[dateCol]]
date2 = [datetime.datetime(i[0],i[1],i[2]) for i in date1]
daysGap = [(date2[i] - base3).days for i in range(len(date2))]
B： 类别变量的编码，
最常用的做法， 用y变量在这个category变量的某一类中的比率来代替这一类的取值。
如： gender=’女’——用等于‘女’的坏样本比率ratio1来替代
gender=’男’——用等于‘男’的坏样本比率ratio2来替代
第二种做法，添加哑变量，适合于category取值较少的情况
如： city=’guangzhou’
city=’nanjing’
用isGuangzhou， isNanjing这两个变量来替换掉city这个变量
第三种做法，用category变量的某一类在样本中的出现次数来代替。
如： status=’default’出现100次，‘’default‘’用100表示
Status=’normal’出现1000次，‘normal’用1000表示
C： Missing Value的处理
判断是不是有存在Missing Value——从原始数据中取出非missing数据，比对shape
#Take the sample with non-missing value in col
validDf = df.loc[df[col] == df[col]][[col]]
if validDf.shape[0] == df.shape[0]:
return 'There is no missing value in {}'.format(col)
数值型变量的outlier detection，通常超过均值上下3个标准差就算outlier
D： 去掉使用循环的思维：
[functioncall(x) for x in df[col]]
[functioncall(x) for x in dif[col] if xxx ]
for v in set(df[col]):
encoder[v] = sum(subDf[target])*1.0/subDf.shape[0]
newCol = [encoder[i] for i in df[col]]
6）变量衍生
A： X之间相除得到某个ratio
B： X的均值，最大值，最小值
C： X的求和
7）模型选择与训练：
A： train_test_split
B： 选择模型：
GBDT
神经网络
C： 参数调整：
默认参数， parameter tuning
D： 查看variable importance in selected model
4.5 CASE： 互联网金融/银行 申请评分卡模型
资料地址：http://pan.baidu.com/s/1c2jFDBU 密码: m52f
1）使用pandas读取3个input文件
2）查看3个input文件里面的ID，是否存在有的有值，有的没值， 取3个里面都有的数据出来做train set
data1_Idx, data2_Idx, data3_Idx = set(data1['Idx']), set(data2['Idx']), set(data3['Idx'])
check_Idx_integrity = (data1_Idx - data2_Idx)|(data2_Idx - data1_Idx)|(data1_Idx - data3_Idx)|(data3_Idx - data1_Idx)
set(xxx)能够去掉xxx里面的重复数据
3）特征衍生：
A： 一些原始变量，衍生不同time window下面的count, mean等变量
B： category变量：
如果缺失率超过50%， 则去掉这个变量
如果不超过，作为一种特殊取值留着
C： continuous变量：
如果缺失率超过70%， 则去掉这个变量
如果不超过，则考虑用填充的方式进行填充（random， mean， min）
4）特征分箱：
A： category变量：
如果分类的取值个数>5个，则用每种分类里面的bad rate代替每个分类
如果分类的取值个数<=5个，则看size最大的那个bin， 如果这个bin的size超过90%， 则去掉这个变量。 如果这个bin的size坏样本占比为0， 则将这个bin与最小的那个bin合并， 再重新check maximum bin
B： continuous变量：
使用卡方分箱方法， default 5个bin
查看每个bin里面的bad rate，如果bad rate不单调，则降低bin的个数重新分bin
查看maximum size的bin占比，如果超过90%， 则删掉这个变量
5）变量选择：
A： 计算每个剩下来的变量的IV值， WOE值
B： 取IV>= 0.02的所有变量
C： 生成变量对， 计算变量对之间的相关系数，如果相关系数大于某个阈值（取0.8）， 则变量对里面选IV值高的那个变量入模
D： 查看每个变量的VIF值， VIF = 1/ (1-R2) , VIF>10的去掉
E： 循环检查入模变量是否显著，如果不显著（取Pvalue>0.1为不显著），就去掉之后再跑一遍
F： 直到所有变量都是显著的为止
6）跑基础的逻辑回归模型， 将model 序列化存下来
LR = sm.Logit(y, X).fit()
saveModel =open('./data/LR_Model_Normal.pkl','w')
pickle.dump(LR,saveModel)
saveModel.close()
7）跑Lasso正则化（L1）的逻辑回归模型， type1 error和type 2 error采用不同的惩罚系数
A： 用交叉验证的方式tune hyper parameter：
LR_model_2 = LogisticRegressionCV(Cs=[C_penalty], penalty='l1', solver='liblinear', class_weight={1:bad_weight, 0:1})
LR_model_2_fit = LR_model_2.fit(X_train,y_train)
B： 序列化应用Lasso的逻辑回归模型
8）可以通过随机森林的方式确定变量的重要性， 根据随机森林的结果（如： 取importance top 10的变量入模等）来跑逻辑回归模型