对于
DQN
来说使用一个网络直接逼近了值函数,最后取得了非常不错的效果, 但是对于一些连续性控制或者动作空间特别大的环境来说,很难全部计算所有的值函数来得到最好的策略,那么直接计算策略的方法就别提出来了。
1 策略梯度理论
在Value Based
的方法中,我们迭代计算的是值函数,然后根据值函数对策略进行改进;而在Policy Based
方法中,我们直接对策略 ({pi _ heta }left( {a|s}
ight)) 进行迭代计算,直到累积回报的期望最大,此时的参数所对应的策略为最优策略。
下图来自周博磊老师的课件(^{[2]}),左边就是基于策略的方法,可以看出每到一个地方(state)就会得到一个方向(action)。右边是基于值得方法,当到一个地方时,需要计算一下周围哪个地方的值函数更大,就会往那走。
![](https://gitee.com/mayezhang/photo/raw/master/Deep learning/policy.png
)
![](https://gitee.com/mayezhang/photo/raw/master/Deep learning/value.png
)
下面用 ( au) 来表示一个轨迹:( au = {s_0},{a_0},{s_1},{a_1} ldots {s_T}). 对于给定策略,智能体和环境进行一次轨迹为 ( au) 的交互,收到的总回报为:
由于策略和状态转移都有一定的个随机性,所以每次的轨迹也是随机的,我们希望基于策略的方法能够学习到一个最佳策略 (pi _ heta^{*} left( {a|s} ight)) 来最大化这个总回报的期望:
对这个目标函数 (Jleft( heta ight)) 求关于参数 ( heta) 的偏导为:
进一步求解 ( abla log p_{ heta}( au)) 可得:
可以看出 ( abla log p_{ heta}( au)) 只和策略函数 ({pi _ heta }left( {a|s} ight)) 相关,和状态转移概率 (pleft(s_{t+1} | s_{t}, a_{t} ight)) 无关。把式 (1-4) 带入 (1-3) 可得到:
这里定义 (Gleft( au_{t: T} ight)) 为把时刻 (t) 当成起始时刻收到的总回报:
公式 (1-5) 从第二步得到第三步也就是李宏毅课中(^{[3]})讲的
Tip2
,即时刻 (t) 之前的回报和时刻 (t) 之后的动作无关。这个在直觉上很好理解,今天老板看到你工作努力想给你奖赏,老板不会给你昨天的工资加倍,只会给你今天的工资或者未来的工资加倍。证明如下:
公式(1-5)证明
2 REINFORCE 算法
公式 (1-5) 中的 ( abla {J}( heta)) 是用期望表示的,期望可以通过采样的方法来近似。可以根据当前的策略 (pi _ heta) 通过游走采集多条轨迹 ({ au ^{left( { m{1}} ight)}},{ au ^{left( 2 ight)}}, ldots { au ^{left( N ight)}}). 其中一条轨迹 ${ au ^{left( n ight)}} = s_0^{left( n ight)},a_0^{left( n ight)},s_1^{left( n ight)},a_1^{left( n ight)}, ldots $ 所以 ( abla {J}( heta)) 可以写成:
有了策略梯度的计算公式就可以更新梯度了:
邱锡鹏老师书上的具体的算法如下:
![fig svd_note1.svg](https://gitee.com/mayezhang/photo/raw/master/Deep learning/reinforce算法.png
)
可以看出其实是每采集一条轨迹,计算每个时刻的梯度就开始更新参数了
3 带基准线的 REINFORCE 算法
假如在状态 (s_t) 下有三个动作 (a,b,c),其概率之和为1。如果执行这个动作后得到正的总回报 (Gleft( au ight)),则需要增大这个动作被选中的概率,如果得到负的总回报则减小其概率。
在理想情况下,三个动作都被采样到了,可以看出他们的总回报 (Gleft( au ight)) 全都是正的值。然而这三个动作的总概率为1,所以被选中的概率不能全都增大,肯定是有的增大有的减小。所以只能哪个动作得到的总回报更多,就让它的概率大一点。
然而在实际中,不可能采样到所有的动作,假如动作 (a) 没被采到,动作 (b,c) 得到的回报都是正的值。这样在下一个回合选中动作 (b,c) 的概率都会上升,而选中动作 (a) 的概率会下降。但这并不代表动作 (a) 一定不好,只是没有采样到。
![fig svd_note1.svg](https://gitee.com/mayezhang/photo/raw/master/Deep learning/PPO_Baseline.png
)
解决办法:减去一个固定值 (b(s_t)),让各个动作对应的奖励有正有负。一个常用的选择是令 (b(s_t)) 为这个状态的值函数 ({V^{{pi _ heta }}}left( {{s_t}} ight)).
邱锡鹏老师的书上有证明(^{[1]}),虽然减去了一个和 (s_t) 相关的固定值,但是并没有影响 ( abla {J}( heta)),也就是说参数 ( heta) 更新的规则是不变的.
需要注意的两点是:
-
其实这个值函数 ({V^{{pi _ heta }}}left( {{s_t}} ight)) 是不知道的,可以用监督学习的办法来做,用学习得到的函数 ({V_phi }left( {{s_t}} ight)) 来近似表示 ({V^{{pi _ heta }}}left( {{s_t}} ight)) . 另外 (Loss function) 定义为:
[Lleft( phi ight) = {left( {{V^{{pi _ heta }}}left( {{s_t}} ight) - {V_phi }left( {{s_t}} ight)} ight)^2} ag{3-1} ] -
问题又来了,上面 (Loss) 的定义需要用到值函数 ({V^{{pi _ heta }}}left( {{s_t}} ight)),但是我们又不知道值函数。先来看一下值函数的定义:
[V^{pi_{ heta}}left(s_{t} ight)=mathbb{E}left[Gleft( au_{t : T} ight) ight] ag{3-2} ]实际上所采取的办法是用蒙特卡罗方法进行估计(用经验平均代替期望),在算法执行的时候好像更简便,直接用一次采样代表期望了。
有了上面两点,就可以对学习的函数 ({V_phi }left( {{s_t}} ight)) 采用梯度下降法更新,参数 (phi) 的梯度为:
有了这个基准线 ({V_phi }left( {{s_t}} ight)) 就可以把策略函数的梯度公式 (2-1) 改写为:
在上面的第二点中关于这个 (mathbb{E}left[Gleft( au_{t : T} ight) ight]) 的定义其实还有点疑问,邱锡鹏老师这个做法和李宏毅的做法不太一样,李宏毅是定义 ({Q^{{pi _ heta }}}left( {{s_t},{a_t}} ight) = mathbb{E}left[Gleft( au_{t : T} ight) ight]). 其实李宏毅课程中这么定义也是有道理的,因为这个 (Gleft( au_{t: T} ight)) 其实是总回报,他是来衡量在状态 (s_t) 执行动作 (a_t) 后得到的总奖励,然后来判定这个动作 (a_t) 好不好。所以说这个动作是执行过了,才能得到 (G). 这个定义在后面
Actor-Critic
还要用到,个人更偏向于李宏毅老师的定义。(left{ egin{array}{l} {V^{{pi _ heta }}}left( {{s_t}} ight) = left[ {left. {Gleft( {{ au _{t:T}}} ight)} ight|{s_t}} ight]\ {Q^{{pi _ heta }}}left( {{s_t},{a_t}} ight) = left[ {left. {Gleft( {{ au _{t:T}}} ight)} ight|{s_t},{a_t}} ight] end{array} ight.)
下面来看一下具体的算法:
![fig svd_note1.svg](https://gitee.com/mayezhang/photo/raw/master/Deep learning/带基准线的REINFORCE算法.png
)