我测试了3种方法，当然软件都是免费的了。
1、Visual C++ Express: http://msdn2.microsoft.com/en-us/express/aa700735.aspx
好处就不用多说了，兼容性等都应该是没问题。
“missing windows.h?” http://www.gamedev.net/community/forums/topic.asp?topic_id=440340
2、Eclipse C/C++: 去官方网站下载就好了
挺好用的界面，尤其是习惯了用它开发Java的。
3、MinGW: http://www.mingw.org/
参考这篇文章就好了：http://www.yuanma.org/data/2006/0406/article_213.htm