每个AppDomain都可关联一组回调方法；CLR开始查找AppDomain中的catch块时，这些回调方法就会得到调用。这些方法可执行日志记录操作。除此之外，宿主可利用这个机制监视AppDomain中抛出的异常。回调方法不处理异常，也不能以任何方式吃掉它；他们只是接受关于异常已经发生的一个通知。为了登记一个回调方法，只需为AppDomain的实例事件FirstChanceException添加一个委托。
下面描述了CLR如何处理一个异常；异常首次抛出时，CLR会调用以向抛出异常的那个AppDomain登记的任何FirstChanceException回调方法。然后，CLR查找栈上在同一个AppDomain中的任何catch块。如果一个catch块能处理异常，则异常处理完成，将继续正常执行。如果AppDomain中没有一个catch块能处理异常，则CLR沿着栈向上来到调用AppDomain，再次抛出同一个异常对象。在这个时候，感觉就像抛出了一个全新的异常，CLR会调用以向当前APPDomain登记的任何FirstChanceException回调方法，这个过程会一直继续下去，直到抵达线程栈的顶部。到那时，如果异常还未被任何代码处理，CLR将终止整个进程。