量化投资策略之均线篇
均线理论是当今应用最普遍的技术指标之一，它帮助交易者确认现有趋势、判断将出现的趋势、发现过度延生即将反转的趋势。
均线可分多头排列和空头排列，多头排列多头排列的本质上是最后通过图表把股票的价格趋势呈现出来。当股价站在短期5日均线、10日均线上方运行，下面的20日、30日、60日、等均线在下方依次顺序排列成多头排列，犹如女人的头发飘逸起来。表达的本质内容就是，这些均线成本位置的人达成了一致的看法，所以股价向上运行，股价逐渐抬高，方向向上。
那到底怎么做呢，首先多头排列的股票在形成初期是比较好的买点，但是要确定多头排列的性质与潜力，如果等到所有均线都呈现了多头排列，那么股价已经涨幅很长一段时间了，会错过一波行情。
网上看到的一个选股策略：
以均线理论为指导，我们发现了一种成功率达65.57%，年化收益高达474.43%的选股策略。具体选股条件为“5日均线在10日均线上方，10日均线在30日均线上方，连续20天换手率小于7.6%”。该选股策略通过了同花顺历史回测的检验。对技术指标有研究投资者也可以来回测平台试一下，或许可以发现新的选股策略。
真的是这样吗？我准备自己做一下回测，并附上回测结果。
策略公式化：
if(ma10>ma5 && ma30>ma10 && maxTurnover < 7.5) // 均线正向排列买入
{
Account.Buy( ... Close, CommissionType.Market); // 按市场价买入
}
if (Cross(ma10, ma5)) // 下穿卖出
{
var dealItems = Account.CanSellItems(Info.Code, item.Date);
Account.Sell(... Close, CommissionType.Market); // 按市场价卖出
}
回测范围是沪深A股市场上 2558 支股票， 2017.4.15 日以前300个交易日的时间范围。
回测结果：
赚钱的交易次数胜率为 15.2%
盈亏比 1.76 （哈哈，还是能赚钱的！）
市场总的模拟交易次数：60679 其中赚钱次数： 9321 亏本次数：51448
虽然亏本次数多，但获利情况还行：总收入 1851189.80 ，总亏本 -1050475.62 盈余：800714.17
看来网上广告文章还是不能相信的！