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  • 2019年度精选论文汇总:量化、交易、策略、算法

    https://mp.weixin.qq.com/s/JHfZjiHqwAVZ8DVyaCpukg

    前言

    我们整理了一些在2019年较好的量化、交易、策略论文供大家学习。

    希望大家不要像这样

    P

    1月论文

    1、多模态深度学习在股票短期波动预测中的应用

    下载地址:https://arxiv.org/abs/1812.10479

     

    2、校准波动模型:一种卷积神经网络方法

    下载地址:https://arxiv.org/abs/1812.05315

     

    3、价差变化如何影响订单簿

    下载地址:https://arxiv.org/abs/1812.09067

     

    4、151种交易策略

    下载地址:https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3247865

    P

    2月论文

    1、基于机器学习的风险管理

    下载地址:https://arxiv.org/abs/1902.05287

     

    2、高频期权市场的系统研究

    下载地址:https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02014248/document

     

    3、测量财务周期时间

    下载地址:https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3322618

    P

    3月论文

    1、比特币的市场操纵

    下载地址:https://arxiv.org/abs/1902.01941

     

    2、瞬时价格影响下的最优VWAP操作

    下载地址:https://arxiv.org/abs/1901.02327

    3、基于机器学习的收益率曲线特征提取:在非流动性公司债券中的应用

    下载地址:https://arxiv.org/abs/1812.01102

    P

    4月论文

    1、 深度学习在资产定价中的应用

    下载地址:https://arxiv.org/abs/1904.00745

     

    2、Quintet Volume Projection

     

    下载地址:https://arxiv.org/abs/1904.01412

    3、贝叶斯交易成本分析与broker算法排序

    下载地址:https://arxiv.org/abs/1904.01566

     

    4、加密货币的动量和流动性

    下载地址:https://arxiv.org/abs/1904.00890

    5、限价订货簿动力学的随机偏微分方程模型

    下载地址:https://arxiv.org/abs/1904.03058

    6、利用深层神经网络增强时间序列动量策略

    下载地址:https://arxiv.org/abs/1904.04912

    7、机器时代的微观结构

    下载地址:https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3345183

     

    8、能源期货市场的统计套利预期

    下载地址:https://www.mdpi.com/1911-8074/12/1/14

     

    9、基于深度学习的高频比特币时间序列趋势预测分类

    下载地址:https://www.mdpi.com/1911-8074/12/1/17

    P

    5月论文

    1、 影响不仅仅是波动

    下载地址:https://arxiv.org/abs/1905.04569

     

    2、比特币市场的价格发现、高频交易

    下载地址:https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3383147

    3、用于文档分类的BERT

    下载地址:https://arxiv.org/abs/1904.08398v1

    P

    6月论文

    1、 高斯收益的最优动态策略

    下载地址:https://arxiv.org/abs/1906.01427

    2、基于基本面分析的神经网络股票选择模型

    下载地址:https://arxiv.org/abs/1906.05327

     

    3、评估信用风险的机器学习应用

    下载地址:https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3404066

    4、长期资产配置中的套期保值需求及其利差交易策略

    下载地址:https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3398982

    5、隐含波动率与已实现波动率: 分布与差异分布的研究

    下载地址:https://arxiv.org/abs/1906.02306

    P

    7月论文

    1、 动态时间序列的波动变化点聚类

    下载地址:https://arxiv.org/abs/1906.10372

    2、基于EPEX订单的机器学习:见解与预测

    下载地址:https://arxiv.org/abs/1906.06248

     

    3、如何评估交易策略?

    下载地址:https://arxiv.org/abs/1906.12010

    4、利用低频历史数据、高频历史数据和期权隐含波动率预测证券波动率

    下载地址:https://arxiv.org/abs/1907.02666

    5、谁从机器人投资中受益?

    下载地址:https://arxiv.org/abs/1907.03370

    6、比特币交易网络与价格动态之间的联系

    下载地址:https://arxiv.org/abs/1907.03577

    7、多市场做市商环境下的最优交易费用

    下载地址:https://arxiv.org/abs/1907.11053

    P

    8月论文

    1、 常用技术交易模型的有效性评价

    下载地址:https://arxiv.org/abs/1907.10407

    2、加速股票回购和其他回购计划:神经网络能带来什么

    下载地址:https://arxiv.org/abs/1907.09753

     

    3、通过图像分类交易

    下载地址:https://arxiv.org/abs/1907.10046

    4、执行延迟对基于Kelly-Based股票交易的影响:高频交易与买入持有

    下载地址:https://arxiv.org/abs/1907.08771

    5、一个加密资产优化选择的模型

    下载地址:https://arxiv.org/abs/1906.09632

    6、加密货币与传统货币波动之间的联系

    下载地址:https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3431636

    7、基于交易成本和价格冲击的非交易性风险对冲

    下载地址:https://arxiv.org/abs/1908.00054

     

    8、一种基于深层强化注意力网络的买入-赢家-卖出-输家投资策略

    下载地址:https://arxiv.org/abs/1908.02646

    9、机器学习评估:卖方研究多语言叙事的预测力

    下载地址:https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3437825

    P

    9月论文

    1、 延迟和流动性风险

    下载地址:https://arxiv.org/abs/1908.03281

    P

    10月论文

    1、使用生成对抗性网络抽样金融相关矩阵

    下载地址:https://arxiv.org/abs/1910.09504

    2、Libra:电子金融交易中的公平指令匹配

    下载地址:https://arxiv.org/abs/1910.00321

    P

    11月论文

    1、Making Good on LSTMs' Unfulfilled Promise

    下载地址:https://arxiv.org/abs/1911.04489

     

    2、多Agent经销市场中的做市强化学习

    下载地址:https://arxiv.org/abs/1911.05892

     

    3、通过投资组合选择学习投资者的风险偏好

    下载地址:https://arxiv.org/abs/1911.02067

    4、深度对冲: 学习模拟股票期权市场

    下载地址:https://arxiv.org/abs/1911.01700

     

    5、基于层次相关重构的买卖价差条件分布建模

    下载地址:https://arxiv.org/abs/1911.02361

    P

    12月论文

    1、深度强化学习交易

    下载地址:https://arxiv.org/abs/1911.10107

    2、考虑阶级极端不平衡和经济多阶段的破产预测模型

    下载地址:https://arxiv.org/abs/1911.09858

    3、加密货币做市中的深度强化学习

    下载地址:https://arxiv.org/abs/1911.08647

    4、在暗池存在的情况下做市商和激励设计: 一种深层次的强化学习

    下载地址:https://arxiv.org/abs/1912.01129

     

    5、利用流动性指标和技术指标预测股票价格的日内跳跃

    下载地址:https://arxiv.org/abs/1912.07165

    6、Cross-Asset Skew

    下载地址:https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3505422

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/dhcn/p/13260139.html
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