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  • 检验两个随机序列的beta系数

    检验两个随机序列的beta系数

    代码

    def test_beta(loops=10):
        '''
        检验两个随机序列的beta系数
        
        :loops: int, 循环次数, 每次循环会产生两个随机序列, 然后
            绘图, 然后估算其beta值, 最后把结果打印出来
            
        >>> test_beta()
        '''
        _date = datetime.now().date().isoformat()
        title='两个随机序列的beta系数检验     制作日期: {}'.format(_date)
        print(title)
        print('Num beta')
        print('-'*60)
        c=Context('random')
        for i in range(loops):
            stk1=Stock(c)
            stk1.random_ohlc()
            stk2=Stock(c)
            stk2.random_ohlc()
            #plt.figure() # 不注释掉的话, 每次循环产生一幅图, figure对象
            stk1.ohlc.close.plot()
            stk2.ohlc.close.plot(title=title)
            beta=ttr.estimateBeta(stk1.ohlc.close, stk2.ohlc.close)
            print('{:2d} {:8.2f}'.format(i, beta))
     
    
    

    结果展示:

    结论:

    每一次的beta值都很小, 介于[-0.1, 0.1]. 基本上是围绕0的变化.
    可见, 随机漫步的相关性是零相关的.

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/duan-qs/p/10420248.html
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