EXCEL做回测的基本框架

为了便于大家理解，我把通过EXCEL做的量化回测框架整理成一个思维导图。如下：

第一步：对投资策略进行准确的描述

使用结构化的语言，把策略描述出来。

一个完整的策略要包括四要素：标的（择股），买入、卖出（择时），仓位（风险管理）。

第二步：导入数据

数据来源的几种方式：

1. 从股票软件中导出数据；
2. 从财经网站下载CSV格式数据；
3. 使用EXCEL直接爬取网页上的数据；
4. 通过Tushare或Quandl等金融平台的API接口获取JSON或XML格式的数据
5. 使用金融平台的Excel插件获取数据

第三步：整理数据

数据整理的基本步骤：包括

1. 数据清洗,，删除不需要的数据
2. 数据表合并：将要使用的多个股票数据合并到一个数据表中。
3. 补全缺失的停牌数据等

第四步：计算主要指标indicator（因子）

计算各种指标因子，即交易的信号，例如均线SMA，布林线，KDJ等指标。主要方式有：

1. 使用EXCEL函数和分析工具库计算指标
2. 使用TC_LIB等金融函数库插件计算指标

第五步：计算交易指标

使用IF函数嵌套，计算各种交易指标，包括：

1. 交易信号(调仓)Trade Signal
2. 交易价格Trade Price
3. 仓位Position
4. 每日净值Equity

第六步：策略评价

主要是计算收益和风险指标，并作图。

1. 计算收益指标：主要包括总收益，年化收益；
2. 计算风险指标：最大回撤，收益波动率；
3. 收益风险衡量指标：夏普比率，Beta，Alpha；
4. 作图：对总收益和最大回撤作图。

做出来是下图这个样子。

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