codeproject上有一篇老美写的关于HTTP异步的文章：http://www.codeproject.com/KB/IP/asyncwininet.aspx。
我做HTTP异步的时候，也是参考了这篇文章,受益匪浅。今天特地翻译出来，与大家共飨。
WinInet HTTP的异步方式使用
绪论
如果你曾经深入MSDN研究过WinInet API，你会注意到可使用异步方式且该方式是被推崇的。
当你决定使用该方式时，你却找不到如何使用异步的说明。网上也没有任何例子。研究了很长时间，也做了很多试验，我最终决定着手来填补一份(非官方)空缺的文档。
为什么异步方式是最好的？因为它能够正确的处理超时。而在IE5.5下WinInet缺少此功能。
如果你试图使用TerminateThread或CloseHandle函数来处理超时(这些函数在MSDN文档中有介绍)，你将落入各种各样的陷阱中。
以下条件中异步测试成功：单处理器和多处理器的WinNT4系统下的IE4.01SP3, IE5.0, IE5.01, IE5.5SP1，压力环境(12小时不间断地在多处理器NT服务器下运行15个并发实例)。
原理
使用WinInet函数的异步方式，你必须按照正确的顺序：
1.使用INTERNET_FLAG_ASYNC打开任务。
2.使用InternetSetStatusCallback设置回调。
3.使用InternetOpenUrl打开连接。
4.如果InternetOpenUrl返回NULL且GetLastError的值是ERROR_IO_PENDING：
1)等待回调函数返回INTERNET_STATUS_HANDLE_CREATED通知，保存连接句柄；
2)等待回调函数返回INTERNET_STATUS_REQUEST_COMPLETE通知。
5.解析header里的vontent-length字段，创建一个INTERNET_BUFFERS结构：
1)dwStructSize = sizeof(INTERNET_BUFFERS)；
2)lpvBuffer = 你申请的缓冲；
3)dwBufferLength = 缓冲长度。
6.使用InternetReadFileEx函数，参数为IRF_ASYNC，异步读取剩余的数据。不要使用InternetReadFile，因为它是同步的。
7.如果InternetReadFileEx返回FALSE且GetLastError的值为ERROR_IO_PENDING：等待回到函数返回INTERNET_STATUS_REQUEST_COMPLETE 通知。
警告：INTERNET_BUFFERS结果的成员是会被修改的(dwBufferLength和缓冲区)。
8.如果dwBufferLength不为0，移动lpvBuffer的指针dwBufferLength个长度，重复第6步。
9.使用InternetCloseHandle关闭连接，等待INTERNET_STATUS_HANDLE_CLOSING和特定的INTERNET_STATUS_REQUEST_COMPLETE通知。
之后，你可以开始一个新的连接过程或者关闭任务句柄。但是在关闭之前，你应该卸载回调函数。
细节
在原理中，让我们看看关键点的一些代码：
1&2：使用INTERNET_FLAG_ASYNC打开任务，设置回调
m_Session = InternetOpen(AGENT_NAME, INTERNET_OPEN_TYPE_PRECONFIG,
NULL, NULL, INTERNET_FLAG_ASYNC);
InternetSetStatusCallback( m_Session,
(INTERNET_STATUS_CALLBACK)InternetCallbackFunc );
3&4：使用InternetOpenUrl打开连接，等待INTERNET_STATUS_REQUEST_COMPLETE通知
使用lParam发送一个任务表示到你的回调。我总是用this指针来传递我的class。这里假设你知道如何处理回调。
InternetOpenUrl( m_Session, uurl, NULL, 0,
INTERNET_FLAG_RELOAD | INTERNET_FLAG_PRAGMA_NOCACHE |
INTERNET_FLAG_NO_CACHE_WRITE, (LPARAM)this );
回调会收到一堆的消息。这是收到的dwInternetStatus值的顺序：
[openUrl] InternetStatus: 60 INTERNET_STATUS_HANDLE_CREATED
**此时你应该保存HINTERNET句柄，如下代码:
INTERNET_ASYNC_RESULT* res = (INTERNET_ASYNC_RESULT*)lpvStatusInformation;
m_hHttpFile = (HINTERNET)(res->dwResult);
[openUrl] InternetStatus: 10
[openUrl] InternetStatus: 11
[openUrl] InternetStatus: 20
[openUrl] InternetStatus: 21
[openUrl] InternetStatus: 30
[openUrl] InternetStatus: 31
[openUrl] InternetStatus: 40
[openUrl] InternetStatus: 41
[openUrl] InternetStatus: 100 INTERNET_STATUS_REQUEST_COMPLETE
5：解析content-length，创建INTERNET_BUFFERS结构
一旦你得到了句柄，调用HttpQueryInfo(使用HTTP_QUERY_CONTENT_LENGTH标记)得到接收数据的大小。如果HTTP头里没有content-length参数,函数会失败。
创建INTERNET_BUFFERS结构。
INTERNET_BUFFERS ib = { sizeof(INTERNET_BUFFERS) };
ib.lpvBuffer = 你申请的缓冲
ib.dwBufferLength = 缓冲长度
dwBufferTotal供你自己使用，永远不会被WinInet该变(据我所知)。我用它来存储收到数据的总长度。
6&7&8：循环读取剩余数据
调用InternetReadFileEx(使用IRF_ASYNC标记)异步读取剩余数据。不要使用InternetReadFile，因为它是同步函数。
你必须循环调用InternetReadFileEx，直到ib.dwBufferLength为0。在每次循环前你必须调整lpvBuffer指针位置，重置ib.dwBufferLength。
BOOL bOk = InternetReadFileEx( m_hHttpFile, &ib, IRF_ASYNC, (LPARAM)this );
if(!bOk && GetLastError()==ERROR_IO_PENDING)
等待...
while( bOk && ib.dwBufferLength!=0 )
{
(调整ib值)
bOk = InternetReadFileEx( m_hHttpFile, &ib, IRF_ASYNC, (LPARAM)this );
if(!bOk && GetLastError()==ERROR_IO_PENDING)
等待...
}
你的回调函数会收到这些消息:
[connect] InternetStatus: 40 (receiving response)
[connect] InternetStatus: 41 (response received)
[connect] InternetStatus: 50
[connect] InternetStatus: 51
还可能
[connect] InternetStatus: 100 INTERNET_STATUS_REQUEST_COMPLETE
最后一个只有在GetLastError值为ERROR_IO_PENDING才会得到。如果你用dwBufferTotal存储了数据总大小(按字节)，把你的字符缓冲最后一位置置为0(如果是字符的话)。
buf[ib.dwBufferTotal] = 0;
9：关闭连接句柄
InternetCloseHandle( m_httpFile );
关闭时，回调会收到这个消息：
[connect] InternetStatus: 70 INTERNET_STATUS_HANDLE_CLOSING
大多数错误例子中，连接都会出乎意料的关闭。此时，你会收到70在100(INTERNET_STATUS_REQUEST_COMPLETE)之后。
此情形在整个过程都可能会发生。
10：关闭m_Session句柄前
你应该卸载回调：
InternetSetStatusCallback( m_Session, NULL );
以上将帮助那些使用WinInet异步方式的人。(之后是老美希望大家购买他的代码，略过...)