机器学习之嵌套交叉验证

嵌套交叉验证(nested cross validation)选择算法（外循环通过k折等进行参数优化，内循环使用交叉验证），对特定数据集进行模型选择。Varma和Simon在论文Bias in Error Estimation When Using Cross-validation for Model Selection中指出使用嵌套交叉验证得到的测试集误差几乎就是真实误差。

嵌套交叉验证外部有一个k折交叉验证将数据分为训练集和测试集，内部交叉验证用于选择模型算法，其中就是外部使用cross_val_score，内部使用 GridSearchCV调参

下图演示了一个5折外层交叉沿则和2折内部交叉验证组成的嵌套交叉验证，也被称为5*2交叉验证：

from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn import datasets    #自带数据集
from sklearn.model_selection import train_test_split,cross_val_score    #划分数据 交叉验证
import matplotlib.pyplot as plt
iris = datasets.load_iris()        #加载sklearn自带的数据集
x = iris.data             #这是数据
y = iris.target         #这是每个数据所对应的标签
gs = GridSearchCV(estimator=DecisionTreeClassifier(random_state=0),
                  param_grid=[{'max_depth': [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, None]}],
                  scoring='accuracy',
                  cv=2)
scores = cross_val_score(gs, x, y, scoring='accuracy', cv=5)
print('CV accuracy: %.3f +/- %.3f' % (np.mean(scores), np.std(scores)))

CV accuracy: 0.967 +/- 0.030