AdaBoost是boosting的一种方法，其原理是通过改变训练样本的权重，得到m个不同的分类器，每个分类器根据其误差率em，有不同的权重系数alpha m，最后组合这些不同的分类器，得到最终的分类器。
具体地，首先所有样本权重都初始化为一样，学习之后或得一个em，根据em计算alpha m = 1/2* ln((1-em) / em)，易知，em小于0.5的时候，em越大，alpha m也就小。
根据em更新训练样本的权重
对于分类正确的样本，权重为wm*exp(-alpha m) / zm
对于分类错误的样本，权重为wm*exp(alpha m) / zm
可知，正确样本权重被降低，错误样本权重被提高，错误样本权重是正确样本权重的exp(2 alpham) = (1 - em) / em倍。
Adaboost是一个加法模型，采用前向分布算法，所示函数是指数函数exp(-yf(x))
Boosting
boosting和bagging很类似，所使用的多个分类器类型都是一致的。另外，他们的主要区别点如下：
boosting中不同的分类器是通过串行得到的，每个分类器都是根据已经训练出来的分类器的性能来进行训练。 bagging中不同的分类器之前是没有影响的。
boosting最终的分类结果是各个基本分类器的加权得到，bagging分类器的权重是相等的。
boosting不改变所给的训练数据，只是改变所给训练数据的一个权值的分布。
Boosting的主要版本：AdaBoost, GBDT
接下来就介绍一下AdaBoost:
Ada Boost是一个Linear Aggregation的例子。是对分类错误的example权重提高，一步一步的得到不同的弱分类器，最后融合这些分类器的算法。
从样本中有放回抽样得到每次的训练集，以u纪录出现的次数。
在原始数据集上来看，就相当于是对不同的样本错误采取加权来计算Ein，当前g就是寻找这些加权后的最小Ein，现在我换一种思路，不再是每次放回抽样，然后怎样怎样，而是：
我现在有了g1,g1在一些样本上分类错误，在另一些样本上分类正确，我要怎么由g1得到g2呢？
由于我们希望不同的g差别很大，所以我们希望在新样本上，g1的表现很差，什么叫表现很差呢？就是和你随便猜的表现差不多，
也就是在 u(t + 1)上g1一半分错，一半分对。
所以就可以由之前的数据，进行“加权”得到新的数据进行训练得到g2。
假设之前的错误率为 r，那么正确分类的数据就要乘以 r，错误分类的数据就要乘以(1 - r)
定义方块t:
也就是说，如果这次分对了，那么权重就乘以方块t,分错了就除以方块t。这样对于错误率小于1/2的弱分类器，方块t就会大于1，错误的数据的权重就会得到加强。
好了，有了以上的描述，那么接下来就正式一点的来理一理这个算法Ada boost.
就是首先因为是平方误差，所以初始化权重u为1/N，然后每次就是在数据上找一个g，这基于 min Ein.然后由分类数据的对错确定数据之后的一个权重。
得到新数据之后再训练得到g2，然后得到新权重，然后。。。鸡生蛋，蛋生鸡，子子孙孙无穷尽也。。。
这其中，不能再使用uniform aggregation了，因为你第一次好的数据，在第二次差到极致，你这么组合有意思么？所以，这里采用Linear aggregation。而且这里的权重为ln(方块t)
所以，我们的AdaBoost只要搭配一个弱弱的演算法就好了，那么现在就介绍一个弱弱的演算法Decision Stump
就看单一的feature，在里面决定你要切在哪里，哪边为正，哪边为负。那么我们可以搜索所有参数的组合，得到最好的Decision Stump
物理上看，就比如一个二维的。每次只能切水平刀，竖直刀。
对于权重和更新参数的另一种更新规则，统计学习方法教材上有更详细的描述，而且我觉得那种更新方法似乎更有道理。
Adaboost优缺点：
优点：分类时，分类精度高
弱分类器好选择
构造简单，结果可理解
不容易产生过拟合
缺点：对异常值明感