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  • python量化笔记16之夏普比率计算公式

    夏普比率计算公式只有一条,具体如下:

    其中E(Rp):投资组合预期年化报酬率。

    Rf:年化无风险利率。

    σp:投资组合年化报酬率的标准差。

    举例而言,假如国债的回报是3%,而你的投资组合预期回报是15%,你的投资组合的标准偏差是6%,那么用15%-3%,可以得出12%(代表超出无风险投资的回报),再用12%/6%=2,代表投资者风险每增长1%,换来的是2%的多余收益。

    相关信息:

    夏普理论告诉我们,投资时也要比较风险,尽可能用科学的方法以冒小风险来换大回报。所以说,投资者应该成熟起来,尽量避免一些不值得冒的风险。

    同时在投资时如缺乏投资经验与研究时间,可以让真正的专业人士(不是只会卖金融产品给你的SALER)来帮到你建立起适合自己的,可承受风险最小化的投资组合。这些投资组合可以通过Sharpe Ratio来衡量出风险和回报比例。

    **************  Market Trend(市场趋势)  ****************
    Risk : 3.11
    夏普比率-Sharp ratio : 0.08
    ----------------------------------------------
    Stock_code : 603912.SH  Position : 3.96%
    ----------------------------------------------
    Stock_code : 300666.SZ  Position : 0.0%
    ----------------------------------------------
    Stock_code : 300618.SZ  Position : 0.0%
    ----------------------------------------------
    Stock_code : 002049.SZ  Position : 10.42%
    ----------------------------------------------
    Stock_code : 300672.SZ  Position : 85.61%
    ----------------------------------------------
    **************  Best Return(最佳回报)  *****************
    Risk : 7.01
    夏普比率-Sharp ratio : 0.1
    ----------------------------------------------
    Stock_code : 603912.SH  Position : 0.0%
    ----------------------------------------------
    Stock_code : 300666.SZ  Position : 0.0%
    ----------------------------------------------
    Stock_code : 300618.SZ  Position : 32.88%
    ----------------------------------------------
    Stock_code : 002049.SZ  Position : 0.0%
    ----------------------------------------------
    Stock_code : 300672.SZ  Position : 67.12%
    ----------------------------------------------
    
    Process finished with exit code 0
    

      

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