学过PE文件格式，就明白，程序在进入WinMain之前要做很多事情，
比如初始Dos头，分配函数表，初始化全局变量，之后才进入程序入口（WinMain)
MFC对WindowsAPI进行了封装。在用向导编译成的二进时代码，MFC编译器链接器把源文件编译成PE文件格式存储在磁盘上。
程序执行的时候，从PE文件头开始执行，在进入Winmain函数之前，进行一系列的必备的初始化。
MFC对这一系列的过程进行了封装。提供给编程人员的第一个裸露程序入口就是CWinApp的InitInstance()，其实程序的入口依然是WinMain()函数。
大家都知道，每个程序都有拥有一个进程，每个进程至少有一个线程就是主线程。
CWinThread类是MFC用来封装线程的，这个主线程就是在WinMain函数中创建的，包括UI线程和工作者线程。
因此每个MFC程序至少使用一个CWinThread派生类。被MFC程序员熟知的CWinApp应用类就从这里派生。
InitInstance是CWinThread的一个虚函数，InitInstance就是“初始化实例”的意思，可见，它是在实例创建时首先被调用的。
应用程序总要重载这个虚函数，进行系统设置，创建运行环境。例如，主窗口一定要在InitInstance()中创建，因为该函数退出后就进入该线程的消息循环。
MFC执行流程。
_tWinMain（WinMain的别名，用define替换的）-》AfxWinMain->初始化线程，调用InitInstance初始化窗口，调用Run函数进入消息循环。
原文转自 http://www.cnblogs.com/greatverve/archive/2011/02/15/mfc-InitInstance.html