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  • ADF检验判断股价是否随机游走

    从tushare上下载'002337'的数据

    import tushare as ts
    
    data = ts.get_h_data('002337')
    data.to_csv('e:/stockData/002337.csv')

    做ADF Test:

    import pandas as pd
    import statsmodels.tsa.stattools as ts
    
    x = pd.read_csv('e:/stockData/002337.csv', encoding='utf-8', index_col='date')
    result = ts.adfuller(x.open, 1)
    print(result)

    ADF检验结果

    ADF Test Statistic    -0.60992263732190832
    p-value    0.8687241171140645
    #Lags Used    1
    Number of Observations Used    242
    Critical Value(1%)    -3.4576641321552009
    Critical Value(5%)     -2.8735585105960224
    Critical Value(10%)    -2.5731749894132916

    p-value要小于0.05.等于0是最好的。平稳性好,非随机游走,可统计套利。

    ADF Test Statistic要小于Critical Value,小于1%时平稳性最好,5%次之,依次类推。

    如果ADF Test Statistic大于三个Critical Value,说明股价是随机游走的,无法进行统计套利,要寻找投资组合。

    几篇文章http://www.cnblogs.com/foley/p/5582358.html

    http://blog.sina.com.cn/s/blog_7439e81e0102vh59.html

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/imageSet/p/7630340.html
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