函数nlminb()
在实际应用中，上面这三个基本函数在遇到数据量较大或分布较复杂的计算时，就需要使用优化函数nlminb()
nlminb(start, objective, gradient = NULL, hessian = NULL, ...,
scale = 1, control = list(), lower = -Inf, upper = Inf)
参数start是数值向量，用于设置参数的初始值;objective指定要优化的函数:gradient和hess用于设置对数似然的梯度，通常采用默认状态;control是一个控制参数的列表:lower和upper设置参数的下限和上限，如果未指定，则假设所有参数都不受约束。
例：
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | > library(MASS) > head(geyser,5) waiting duration 1 80 4.016667 2 71 2.150000 3 57 4.000000 4 80 4.000000 5 75 4.000000 > attach(geyser) > hist(waiting,freq=FALSE)#通过直方图了解数据分布的形态 |
猜测分布是两个正态分布的混合，需要估计出函数中的5个参数：p、μ1、μ2、σ1、σ2。
在R中编写对数似然函数时，5个参数都存放在向量para中，由于nlminb()是计算极小值的，因此函数function中最后返回的是对数似然函数的相反数。
1 2 3 4 5 6 7 8 | > l1=function(para) + { + f1=dnorm(waiting,para[2],para[3]) + f2=dnorm(waiting,para[4],para[5]) + f=para[1]*f1+(1-para[1])*f2 + l1=sum(log(f)) + return(-11) + } |
做参数估计，使用nlminb()之前最大的要点是确定初始值，初始值越接近真实值，计算的结果才能越精确。我们猜想数据的分布是两个正态的混合，概率P直接用0.5做初值即可。通过直方图中两个峰对应的x轴数值(大概为50和80>，就可以将初值设定为μ1和μ2。而概率P处于((0,1)区间内，参数σ1，σ2是正态分布的标准差，必须大于0，所以通过lower和upper两个参数进行一定的约束。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | > geyser.est=nlminb(c(0.5,50,10,80,10),l1,lower=c(0.0001,-Inf,0.0001,-Inf,0.0001),upper=c(0.9999,Inf,Inf,Inf,Inf)) > options(digits=3) > geyser.est$par [1] 0.308 54.203 4.952 80.360 7.508 > p=geyser.est$par[1] > mu1=geyser.est$par[2];sigma1=geyser.est$par[3] > mu2=geyser.est$par[4];sigma2=geyser.est$par[5] > x=seq(40,120) >#将估计的参凌丈函数代入原密度函数 > f=p*dnorm(x,mu1,sigma1)+(1-p)*dnorm(x,mu2,sigma2) > hist(waiting,freq=F) > lines(x,f) |
#222222
一、矩估计
对于随机变量来说，矩是其最广泛，最常用的数字特征，母体的各阶矩一般与的分布中所含的未知参数有关，有的甚至就等于未知参数。由辛钦大数定律知，简单随机子样的子样原点矩依概率收敛到相应的母体原点矩。这就启发我们想到用子样矩替换母体矩，进而找出未知参数的估计，基于这种思想求估计量的方法称为矩法。用矩法求得的估计称为矩法估计，简称矩估计。它是由英国统计学家皮尔逊Pearson于1894年提出的。
因为不同的分布有着不同的参数，所以在R的基本包中并没有给出现成的函数，我们通常使用人机交互的办法处理矩估计的问题，当然也可以自己编写一些函数。
首先，来看看R中给出的一些基本分布，如下表：
虽然R中基本包中没有现成求各阶矩的函数，但是对于给出的样本，R可以求出其平均值（函数：mean），方差（var），标准差（sd），在fBasics包中还提供了计算偏度的函数skewness(),以及计算峰度的kurtosis()。这样我们也可以间接地得到分布一到四阶矩的数据。由于低阶矩包含信息较为丰富，矩估计也一般采用低阶矩去处理。
注：在actuar包中，函数emm（）可以计算样本的任意阶原点矩。但在参数估计时需要注意到原点矩的存在性
例如我们来看看正态分布N（0,1）的矩估计效果。
> x<-rnorm(100) #产生N（0,1）的100个随机数
> mu<-mean(x) #对N(mu,sigma)中的mu做矩估计
> sigma<-var(x) #这里的var并不是样本方差的计算函数，而是修正的样本方差，其实也就是x的总体方差
> mu
[1] -0.1595923
> sigma
[1] 1.092255
可以看出，矩估计的效果还是可以的。
我们再来看一个矩估计的例子：设总体X服从二项分布B(k,p)，X1,X2,…,Xn，是总体的一个样本。K,p为未知参数。那么k,p的矩估计满足方程：kp – M1= 0, kp(1 − p) −M2 = 0.
我们可以编写函数：
moment <-function(p){
f<-c(p[1]*p[2]-M1,p[1]*p[2]-p[1]*p[2]^2-M2)
J<-matrix(c(p[2],p[1],p[2]-p[2]^2,p[1]-2*p[1]*p[2]),nrow=2,byrow=T)#jicobi矩阵
list(f=f,J=J)
}# p[2]=p, p[1]=k,
检验程序
x<-rbinom(100, 20, 0.7); n<-length(x)
M1<-mean(x);M2<-(n-1)/n*var(x)
p<-c(10,0.5)
Newtons(moment, p)$root #是用牛顿法解方程的程序，见附件1
运行结果为：
[1]22.973841 0.605036
可以得到k,p的数值解
二、极大似然估计（MLE）
极大似然估计的基本思想是：基于样本的信息参数的合理估计量是产生获得样本的最大概率的参数值。值得一提的是：极大似然估计具有不变性，这也为我们求一些奇怪的参数提供了便利。
在单参数场合，我们可以使用函数optimize（）来求极大似然估计值，函数的介绍如下：
optimize(f = , interval = , ..., lower = min(interval),
upper = max(interval), maximum = FALSE,
tol = .Machine$double.eps^0.25)
例如我们来处理Poisson分布参数lambda的MLE。
设X1,X2,…,X100为来自P（lambda）的独立同分布样本，那么似然函数为：
L（lambda，x）=lambda^(x1+x2+…+x100)*exp(10*lambda)/(gamma(x1+1)…gamma(x100+1))
这里涉及到的就是一个似然函数的选择问题：是直接使用似然函数还是使用对数似然函数，为了说明这个问题，我们可以看这样一段R程序：
> x<-rpois(100,2)
> sum(x)
[1] 215
> ga(x)#这是一个求解gamma(x1+1)…gamma(x100+1)的函数，用gamma函数求阶乘是为了提高计算效率（源代码见附1）
[1] 1.580298e+51
> f<-function(lambda)lambda^(215)*exp(10*lambda)/(1.580298*10^51)#这里有一些magic number + hard code 的嫌疑，其实用ga(x)带入，在函数参数中多加一个x就好
> optimize(f,c(1,3),maximum=T)
$maximum
[1] 2.999959
$objective
[1] 2.568691e+64
> fun<-function(lambda)-100*lambda+215*log(lambda)-log(1.580298*10^51)
> optimize(fun,c(1,3),maximum=T)
$maximum
[1] 2.149984 #MLE
$objective
[1] -168.3139
为什么会有这样的差别？这个源于函数optimize，这个函数本质上就是求一个函数的最大值以及取最大值时的自变量。但是这里对函数的稳定性是有要求的，取对数无疑增加了函数的稳定性，求极值才会合理。这也就是当你扩大了MLE存在区间时warning会出现的原因。当然，限定范围时，MLE会在边界取到，但是，出现边界时，我们需要更多的信息去判断它。这个例子也说明多数情况下利用对数似然估计要优于似然函数。
在多元ML估计时，你能用的函数将变为optim,nlm,nlminb它们的调用格式分别为：
optim(par, fn, gr = NULL, ..., method = c("Nelder-Mead", "BFGS", "CG", "L-BFGS-B", "SANN", "Brent"), lower = -Inf, upper = Inf, control = list(), hessian = FALSE)nlm(f, p, ..., hessian = FALSE, typsize = rep(1, length(p)), fscale = 1, print.level = 0, ndigit = 12, gradtol = 1e-6, stepmax = max(1000 * sqrt(sum((p/typsize)^2)), 1000), steptol = 1e-6, iterlim = 100, check.analyticals = TRUE)nlminb(start, objective, gradient = NULL, hessian = NULL, ..., scale = 1, control = list(), lower = -Inf, upper = Inf)
> x<-rnorm(1000,2,6) #6是标准差，而我们估计的是方差
> ll<-function(theta,data){
+ n<-length(data)
+ ll<--0.5*n*log(2*pi)-0.5*n*log(theta[2])-1/2/theta[2]*sum((data-theta[1])^2)
+ return(-ll)
+ }
>nlminb(c(0.5,2),ll,data=x,lower=c(-100,0),upper=c(100,100)) $par
[1] 1.984345 38.926692
看看结果估计的还是不错的，可以利用函数mean，var验证对正态分布而言，矩估计与MLE是一致.
然而这里还有一些没有解决的问题，比如使用nlminb初始值的选取。希望阅读到这的朋友给出些建议。
最后指出在stata4，maxLik等扩展包中有更多关于mle的东西，你可以通过查看帮助文档来学习它。
附1：辅助程序代码
Newtons<-function (fun, x, ep=1e-5,it_max=100){
index<-0; k<-1
while (k<=it_max){
x1 <- x; obj <- fun(x);
x <- x - solve(obj$J, obj$f);
norm <- sqrt((x-x1) %*% (x-x1))
if (norm<ep){
index<-1; break
}
k<-k+1
}
obj <- fun(x);
list(root=x, it=k, index=index, FunVal= obj$f)
}
ga<-function(x){
ga<-1
for(i in 1:length(x)){
ga<-ga*gamma(x[i]+1)
}
ga
}
一、 对单个统计量使用bootstrap方法
我们以R中的数据集women为例说明这个问题。数据集women列出了美国妇女的平均身高和体重。以体重为响应变量，身高为协变量进行回归，获取斜率项的95%置信区间。
R可以通过以下代码告诉我们答案：
library(boot)
beta<-function(formula,data,indices){
d<-data[indices,]
fit<-lm(formula,data=d)
return(fit$coef[2])
}
result<-boot(data=women,statistic=beta,R=500,formula=weight~height)
boot.ci(result)
输出结果：
BOOTSTRAPCONFIDENCE INTERVAL CALCULATIONS
Basedon 500 bootstrap replicates
CALL:
boot.ci(boot.out= result)
Intervals:
Level Normal Basic
95% ( 3.218, 3.686 ) ( 3.231, 3.704 )
Level Percentile BCa
95% ( 3.196, 3.669 ) ( 3.199, 3.675 )
Calculationsand Intervals on Original Scale
他们与传统的估计差别大吗？我们来看看传统的区间估计：
confint(lm(weight~height,data=women))
输出结果：
2.5 % 97.5 %
(Intercept) -100.342655 -74.690679
height 3.253112 3.646888
可以看出，差别并不是很大，究其原因，无外乎正态性得到了很好的满足。我们看其qq图：
很清楚也很显然。Shapiro检验也说明了这样一个事实：
Shapiro-Wilk normality test
data: women$weight
W = 0.9604,p-value = 0.6986
我们在来看一个差别较大的例子：
. 考虑R中的数据集faithful。以waiting为响应变量，eruptions为协变量，建立简单回归模型y=α+βx+e。考虑β的95%置信区间。
重复上面的步骤，R代码如下：
result<-boot(data=faithful,statistic=beta,R=500,formula=waiting~eruptions)
boot.ci(result)
confint(lm(waiting~eruptions,data=faithful))
qqPlot(lm(waiting~eruptions,data=faithful))
输出结果：
BOOTSTRAPCONFIDENCE INTERVAL CALCULATIONS
Based on 500bootstrap replicates
CALL :
boot.ci(boot.out= result)
Intervals :
Level Normal Basic
95% (10.08, 11.30 ) (10.06, 11.26 )
Level Percentile BCa
95% (10.20, 11.40 ) (10.13, 11.35 )
Calculationsand Intervals on Original Scale
Some BCaintervals may be unstable
传统估计：
2.5 % 97.5 %
(Intercept)31.20069 35.74810
eruptions 10.10996 11.34932