假设有n个样本,每个样本有d维的特征:
1、通过每个样本计算各个特征的平均值,然后各个样本的特征分别减去各自的平均值:
2、计算得到协方差矩阵A:
3、对A矩阵进行特征值分解,得到特征值和特征向量,按特征值从大到小排序:
4、选取前d'个作为降维后的特征值及特征向量,得到新的x'i: