平稳性检验是时间序列分析中的基础内容，R语言是数据分析的重要工具，本文把两者结合在一起研究时间序列的平稳性。首 先基于单位根检验的基本原理，简要介绍了ADF检验法、PP检验法、DF-GLS检验法；KPSS检验法和NP检验法，其次分析了R语言中的 单位根检验；最后开展实证分析，以国家外汇管理局官网公布的中国宏观经济变量为研究对象，对经常项目差额、人民币汇率日对数收 益率与出口额等3个变量的序列数据，用R语言进行单位根检验和时间序列平稳性分析。
单位根检验方法分为5类，即非季节性时间序列单位根检验、 季节时间序列的单位根检验、面板数据的单位根检验、退势单位根 检验和结构突变序列的单位根检验。非季节时间序列单位根检验 方法有DF检验、ADF检验、WS检验、RMA检验、PP 检验、KPSS检验、ERS点检验、NP检验。季节时间序列的单位根检 验有DHF检验、HEGY检验、Kunst检验。面板数据的单位根检验有 Quah检验、LLC检验、IPS检验、崔仁检验、MW检验、Bai-Ng检验、 Hadri检验、Breitung检验。退势单位根检验有GLS退势检验、KGLS 退势检验、ROLS退势检验。结构突变序列的单位根检验有Perron 检验、Zivot-Andrews方法、BLS检验的方法、递归检验的方法、滚 动检验的方法、循序检验的方法。
非平稳时间序列的类型
随机游走过程
随机趋势过程
趋势平稳过程(非平稳过程)
趋势非平稳过程
R中的单位根检验
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