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  • 利用rqalpha完成一个股指期货的回测(三) 分钟数据的利用

    rqalpha原有的功能就不说了,里面有一个mod集,需要什么新功能直接增加一个mod即可。有先的datasource是不包含分钟数据的,因此我们造一个sys_minute模块来解析前面生成的分钟数据。

    然后我们从BaseDataSource继承一个MinuteDataSource

    将前面生成的数据放在与bundle并列的目录 mb_bundle

    始始化时,通过代码:

    MinuteBarStore(mb_bundle + '/futures_5mb.bcolz',
                               mb_bundle + '/futures_5mb_index.bcolz',
                               FutureDayBarConverter),

    完成分钟数据的初始化

    与日线数据存储不同的是,分钟数据除了存储数据本身,还存储了每天的分钟数据的索引,

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/luhouxiang/p/12811664.html
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