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  • 虎虎的小尾巴:期货长线换月损失太大怎么处理?

    问:

    我想做期货轻仓长线不止损的策略,但是大多数期货品种跌的时候,远月升水,有些两三个点,有些十个点,抄底拿远期换月就亏,抄底永远抄不到;做空的时候反而远月贴水,换仓又是亏,不知道有什么方法能够解决这个问题?或者说哪些品种适合做这种长线?

     答

    这是个好问题,别理那些冷嘲热讽的

    你要明白月差产生的原因

    当商品绝对价格处于低位时往往伴随的就是

    1库存极高

    2生产工厂亏损严重

    第一点导致市面上都是货,一时半会卖不出去,那么现货放在仓库就要压资金,如果是贷款就有资金利息,而仓库也是要收你仓储费,那么对于投机的人来说,自然选择买期货而不是现货,这就导致期货价格升水现货,越是远期,价格越高,这个升水就是体现了仓储和资金利息

    第二点,如果我是生产工厂,三个月后要交付一批订单,我现在生产出来每吨货要亏损500,而三个月后的期货合约却只比现货贵了150,你说我是该买原材料生产每吨亏500呢还是直接贵个150买点期货到时候直接交割进来交订单?

    当前的最典型例子就是苯乙烯,各位知道我为什么坚持反套了吧

     

    远期价格贴水的时候则相反,现货库存极低,下游满世界找货,生产工厂利润好上天,反正大家都知道未来日子肯定不会这么好过,哪怕少赚点也要抛远期进行未来的产量套保。

    年轻人,老衲觉得,你抄底摸顶这种没前途的事还是别干了,一起来玩套利吧



    作者:虎虎的小尾巴
    链接:https://www.zhihu.com/question/376526353/answer/1056097543
    来源:知乎
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