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  • 计量经济与时间序列_滞后算子和超前算子L的定义

    1.   为了使计算简单,引入滞后算子的概念:

    2.   定义LYt = Yt-1 , L2Yt = Yt-2,... , LsYt = Yt-s

    3.   也就是把每一期具体滞后哪一期的k提到L的上方,来用一个Yt来标记具体属于哪一个滞后期。默认,Yt-1的上方为1,其实不用写。

    4.   一定和一个滞后变量放在一起的,不能单独出现L。

    5.   用滞后算子来表示比较方便一些,但是最后要带回去,表示具体的哪一个滞后期。

    6   另外,我们把滞后算子的s标记,标记成负数,就为超前算子。比如L-sYt = Yt+s

    7   滞后算子的运算:

      (1)   常数的滞后算子为常数:Lc = c

      (2)   分配律也适合于滞后算子,即

        (Li + Lj)yt = Liyt + Ljyt = yt-i + yt-j

      (3)   结合律也适合滞后算子,即

        LiLjyt = Li(Ljyt) = Liyt-1 = yt-i-j

    8   反比特征方程,就是用L算子的形式表示多项式,与原方程的解互为倒数。在反比特方程中的|α| > 1 为稳定性。

      1 - a1 - a2L- ... - apLp = 0

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/noah0532/p/8449991.html
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