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  • 《A First Course in Probability》-chaper7-期望的性质-相关系数

      之前我们介绍过,协方差能够一定程度上描述两个变量之间的相关性,但是有时候它并没有那么准确,例如下面这个例子:

                               

      本质一样的两个随机变量,独立性是不变的,但是通过这个等式我看到,如果在随机变量的前面添加了常数,协方差的结果是有比较大的差距的,因此这很不利于我们去度量两个随机变量之间的独立性,因此这里我们将描述相关性的变量进行标准化定义,这就引入了相关系数:

     

       

      我们能够推导出相关系数的一条重要性:

     

     

     

       

       

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/rhythmic/p/5744486.html
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