机器学习之特征工程-降维（1.2）

 降维的两种方式

• 特征选择
• 主成分分析（可以理解一种特征提取的方式）

降维：是指在某些限定条件下，降低随机变量(特征)个数，得到一组“不相关”主变量的过程

特征选择：数据中包含冗余或无关变量（或称特征、属性、指标等），旨在从原有特征中找出主要特征。

• Filter(过滤式)：主要探究特征本身特点、特征与特征和目标值之间关联
  • 方差选择法：低方差特征过滤
  • 相关系数
• Embedded (嵌入式)：算法自动选择特征（特征与目标值之间的关联）
• 决策树:信息熵、信息增益
• 正则化：L1、L2
• 深度学习：卷积等

低方差特征过滤及皮尔逊相关系数降维案例：

from sklearn.feature_selection import VarianceThreshold
from scipy.stats import pearsonr

def variance_demo():
    """
    过滤低方差特征
    :return:
    """
    # 1、获取数据
    data = pd.read_csv("factor_returns.csv")
    data = data.iloc[:, 1:-2]
    print("data:
", data)

    # 2、实例化一个转换器类
    transfer = VarianceThreshold(threshold=10)

    # 3、调用fit_transform
    data_new = transfer.fit_transform(data)
    print("data_new:
", data_new, data_new.shape)

    # 计算某两个变量之间的相关系数
    r1 = pearsonr(data["pe_ratio"], data["pb_ratio"])
    print("相关系数：
", r1)
    r2 = pearsonr(data['revenue'], data['total_expense'])
    print("revenue与total_expense之间的相关性：
", r2)

    return None

备注：pearsonr返回值有两个，第一个是相关系数

相关系数的值介于–1与+1之间，即–1≤ r ≤+1。其性质如下：

• 当r>0时，表示两变量正相关，r<0时，两变量为负相关
• 当|r|=1时，表示两变量为完全相关，当r=0时，表示两变量间无相关关系
• 当0<|r|<1时，表示两变量存在一定程度的相关。且|r|越接近1，两变量间线性关系越密切；|r|越接近于0，表示两变量的线性相关越弱
• 一般可按三级划分：|r|<0.4为低度相关；0.4≤|r|<0.7为显著性相关；0.7≤|r|<1为高度线性相关

那 什么是主成分分析(PCA)

• 定义：高维数据转化为低维数据的过程，在此过程中可能会舍弃原有数据、创造新的变量

• 作用：是数据维数压缩，尽可能降低原数据的维数（复杂度），损失少量信息。

• 应用：回归分析或者聚类分析当中

from sklearn.decomposition import PCA

def pca_demo():
    """
    PCA降维
    :return:
    """
    data = [[2,8,4,5], [6,3,0,8], [5,4,9,1]]

    # 1、实例化一个转换器类,n_components为小数则保留百分比的的信息，为整数则保留到多少个特征
    # transfer = PCA(n_components=0.95)
    transfer = PCA(n_components=3)

    # 2、调用fit_transform
    data_new = transfer.fit_transform(data)
    print("data_new:
", data_new)
    return None