1. 为什么要做特征选择？
特征选择主要有两个功能：
(1)减少特征数量、降维，使模型泛化能力更强，减少过拟合
(2)增强对特征和特征值之间的理解
2. 常用的特征选择方法[这里]
(1)去掉取值变化小的特征
针对特征值都是离散型变量；
(2)单变量特征选择
单变量特征选择能够对每一个特征进行测试，衡量该特征和响应变量之间的关系，根据得分扔掉不好的特征。对于回归和分类问题可以采用卡方检验等方式对特征进行测试。
a.Pearson相关系数
b.互信息和最大信息系数
c.距离相关系数
d.基于学习模型的特征排序
(3)线性模型
基于机器学习模型的方法。有些机器学习方法本身就具有对特征进行打分的机制，或者很容易将其运用到特征选择任务中，例如回归模型，SVM，决策树，随机森林等等。
具体的例子参考上面的参考。
3.SVD和PCA
PCA的理念是使得数据投影后的方差最大，找到这样一个投影向量，满足方差最大的条件即可。而经过了去除均值的操作之后，就可以用SVD分解来求解这样一个投影向量，选择特征值最大的方向。
4.何为共线性, 跟过拟合有什么关联?
共线性：多变量线性回归中，变量之间由于存在高度相关关系而使回归估计不准确。
共线性会造成冗余，导致过拟合。
解决方法：排除变量的相关性／加入权重正则。
5.多重共线性
多重共线性是指当两个特征的相关性很大的时候，会对参数模型造成非常大的影响。可以用相关分析判断多重共线性的存在性。
6.PCA的计算过程
(1)去除均值
(2)计算协方差矩阵
(3)计算特征值和特征向量
(4)特征值从大到小排序
(5)保留前N个特征向量
(6)投影重构（记得吧去除的均值还回去）
或者
(1)去均值
(2)SVD计算