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  • 时间序列模型

    AR模型是一种线性预测,即已知N个数据,可由模型推出第N点前面或后面的数据(设推出P点),所以其本质类似于插值。
    MA模型(moving average model)滑动平均模型,模型参量法谱分析方法之一。
    ARMA模型(auto regressive moving average model)自回归滑动平均模型,模型参量法高分辨率谱分析方法之一。这种方法是研究平稳随机过程有理谱的典型方法。它比AR模型法与MA模型法有较精确的谱估计及较优良的谱分辨率性能,但其参数估算比较繁琐。
    GARCH模型称为广义ARCH模型,是ARCH模型的拓展, GARCH对误差的 方差进行了进一步的建模,特别适用于波动性的分析和 预测。
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