一：线性回归（了解监督学习过程）
（一）概念
线性回归，首先要介绍一下机器学习中的两个常见的问题：回归任务和分类任务。那什么是回归任务和分类任务呢？简单的来说，在监督学习中（也就是有标签的数据中），标签值为连续值时是回归任务，标签值是离散值时是分类任务。
线性回归模型就是处理回归任务的最基础的模型。
线性回归模型试图学得一个线性模型以尽可能准确地预测实值X的输出标记Y。
在这个模型中，因变量Y是连续的，自变量X可以是连续或离散的。
（二）字母含义
m-训练集样本的数量；
x-输入变量/特征；
y-输出变量/要预测的目标变量；
（x,y)-表示一个训练样本；
中i上标：表示第i个训练样本，即表示表格中的第i行；
表示特征向量，n表示特征向量的个数；
称为假设函数，h是一个引导从x得到y的函数；
（三）举例说明---可贷款的金额与工资和房屋面积之间的关系
输入数据：
输出目标：
预测银行会贷款多少钱（标签）
补充：由于各列数据差距过大，可能需要进行特征归一化处理。
数据的标准化（通过将各个数值保持在0-1之间：(X-X平均值)/(Xmax-Xmin)进行归一化）
有时不同特征之间数组的绝对值差距比较大。10000+,0.000+导致数值较大的将数值较小的特征掩盖掉，并且会影响算法收敛的速度。
那么根据线性函数可得到以下公式：
上面的这个式子是当一个模型只有两个特征(x1,x2)的时候的线性回归式子。正常情况下，现金贷中可贷款的额度和用户的很多特征相关联，并不只是简单的这两个特征。所以我们需要把这个式子进行通用化，假如有n个特征的话，那么式子就会变成下面的样子：
注意：列表示特征---x_0,x_1,x_2,...,x_n。可以组成n元函数。行就代表特征取值，是自变量。h_θ(x)就是一个n元函数，其数据点既是行数据。
即：
如何是使得模型效果最好，即找到最优的θ_1,θ_2使得我们预测的输出值，与原来的标签值之间的方差最小：
从上述获取代价函数：代价函数也被称为平方误差函数
二：代价函数
从一中获取下列信息：假设函数、参数、损失函数、优化目标
（一）简化假设函数，进行了解代价函数
训练集（1，1），（2，2），（3，3）
1.当 θ_1=1时，获取代价函数值J(θ_1)
2.当θ_1=0.5时，获取代价函数值J(θ_1)
3.当θ_1=0时，获取代价函数值J(θ_1)
4.当θ_1=...时，获取代价函数值J(θ_1)
学习算法的优化目标：是我们通过选择θ_1的值，获取最小的J(θ_1)
这就是线性回归的目标函数。
在该例中，当θ_1取1时，获取的J(θ_1)值最小，查看h(θ_1),这是一条最好的符合数据的直线，已经完美拟合。（通过找到一个θ_1，使得J(θ_1)值最小，从而找到一条最符合数据的直线）
（二）原始假设函数（含θ_0，θ_1）
1.设置θ_0=50，θ_1=0.06
三：梯度下降法----将代价函数J最小化
我们希望能够找到曲线拟合效果最好的线条，这样的线条的误差最小，所以就转化成了下面这幅图所表达的内容。
我们有一些函数，这些函数会有n个参数，我们希望能得到这个函数的最小值，为了方便计算，我们从最简单的入手，让参数的个数仅有两个。
对于这个函数，我们会给定初始的参数θ0和θ1，不断改变他们的值，从而改变函数值，直到我们找到我们希望的函数的最小值。
所以，我们引入梯度下降算法。用梯度下降法最小化任意函数J。
（一）什么是梯度
在微积分里面，对多元函数的参数求∂偏导数，把求得的各个参数的偏导数以向量的形式写出来，就是梯度。
比如函数f(x,y), 分别对x,y求偏导数，求得的梯度向量就是(∂f/∂x, ∂f/∂y)T,简称grad f(x,y)或者▽f(x,y)。
对于在点(x0,y0)的具体梯度向量就是(∂f/∂x0, ∂f/∂y0)T.或者▽f(x0,y0)。
如果是3个参数的向量梯度，就是(∂f/∂x, ∂f/∂y，∂f/∂z)T,以此类推。
（二） 那么这个梯度向量求出来有什么意义呢？
他的意义从几何意义上讲，就是函数变化增加最快的地方。
具体来说，对于函数f(x,y),在点(x0,y0)，沿着梯度向量的方向就是(∂f/∂x0, ∂f/∂y0)T的方向是f(x,y)增加最快的地方。
或者说，沿着梯度向量的方向，更加容易找到函数的最大值。
反过来说，沿着梯度向量相反的方向，也就是 -(∂f/∂x0, ∂f/∂y0)T的方向，梯度减少最快，也就是更加容易找到函数的最小值。
（三）梯度上升与梯度下降
在机器学习算法中，在最小化损失函数时，可以通过梯度下降法来一步步的迭代求解，得到最小化的损失函数，和模型参数值。反过来，如果我们需要求解损失函数的最大值，这时就需要用梯度上升法来迭代了。
梯度下降法和梯度上升法是可以互相转化的。比如我们需要求解损失函数f(θ)的最小值，这时我们需要用梯度下降法来迭代求解。但是实际上，我们可以反过来求解损失函数 -f(θ)的最大值，这时梯度上升法就派上用场了。
（四）案例讲解
上图，可以看做两座高山，我们希望能以最快的速度下山，那我们每一步需要朝向什么方向呢？
假设我们从图上“+”位置开始下山，我们假定第二幅图中的方向就是下山最快的方向，那达到第二个位置的时候，相当于处在一个新起点，我们会照着第一步的方法，再选择一个新的我们认为最好的方向走第二步，如下面第三幅图所示。我们照着这种方式，一步一步走下去，直到山脚。
也就是在图中，不管从哪个位置开始，每走到一个位置，就需要判断，找到最好的位置走第二步。而这种找最好位置的方法就是梯度下降算法。
因为走到的是局部最低点，不是整体最低点，所以梯度下降不一定能够找到全局的最优解，有可能是一个局部最优解。而且，相近的起点，可能最终的结果也有很大差别。比如上图，虽然起点与上面情况起点相差很少，但是通过下降梯度算法，最终的位置却到了另外一个局部最低点。
（五）梯度下降算法定义
上面这个公式就是梯度下降的算法，那这个算法表达的是什么含义呢？
首先，给出所有的符号的定义，便于大家理解：
:= ： 这个符号是赋值符号；
= ： 这个符号是等于符号；
α ： 这个符号是下降速率（learning rate），即步长>0，它控制我们用多大的幅度来更新θj。例如在下山的例子中，它控制下山的速率；
注意：下面两种公式对比（正确/错误）
区别在于，前面的θ0和θ1是同时更新的，然后在做迭代，而后面的是先求出θ0，然后求θ1。
梯度下降，必须要同步更新；不同步更新，不是梯度下降算法。
（六）梯度下降算法步长和导数项初步了解
简化一下，假设只有一个参数θ1，并且假设图像如下图所示：
从图像看出最低点的位置，计算机怎么更加精确地找到呢？
1.假设θ1从最低点的右侧开始对图像进行初始化，函数的导数大于0，α是速率，大于0，这个时候，新的θ1小于上一个θ1。
2.假设θ1从最低点的左侧开始对图像进行初始化，函数的导数小于0，α是速率，大于0，这个时候，新的θ1大于上一个θ1。
（七）梯度下降算法步长α
因为α的值没有限制，所以在取值时要注意。
1.如果α的值过小，下降速率会很慢，就像下图一样。需要很多步才能到达最低点
2.如果α的值太大，就会出现下图的情况，最后无法收敛，甚至发散，离最小值越来越远。
（八）梯度下降算法案例
我们从图上的θ1点（图中最右上角的点）开始做梯度下降。当α的值比较恰当（不会过大或过小），会得到下图，第一次做梯度下降时，函数图像比较陡，导数值比较大，下降的比较快。
第二次做梯度下降时，图像较第一次更加平缓，导数值变小，下降速度变慢，继续做梯度下降，直到收敛到最低点，最终得到最优解。
四：梯度下降和代价函数---得到线性回归算法
将梯度下降法，应用到线性回归中求取最小化平方误差代价函数。
（一）推导结果
当x_0=1时，两个式子可以合并
反复执行括号里的式子，直到收敛到最小值，Θ0和Θ1不断的更新。都是加上一个-α/m 乘以后面的求和项。所以这就是我们的线性回归算法。
（二）梯度下降问题----局部最优
普通代价函数的图形如下：可能出现多个局部最优解
而线性回归的代价函数总是这样一个弓形函数（凸函数），只有一个全局最优值，没有局部最优解。只要我们是使用线性回归，当计算这种代价函数的梯度下降，他总会收敛到全局最优。
结果演示：
（三）梯度下降算法（Batch梯度下降算法）
意味着每一步梯度下降，我们都遍历了整个训练集的样本
在计算梯度中，当计算偏导数时，我们计算m个训练样本总和。因此Batch梯度下降算法指的是，当看着全部训练集时，进行计算。