数据分析--布林带策略（择时）

布林带策略：原理是估计出一段时间（例如30日）的股价范围，超过上限会回落，低于下限会上涨。

布林带/布林线/保利加通道（Bollinger Band）：

　　由三条轨道线组成，其中上下两条线分别可以看成是价格的压力线和支撑线，在两条线之间是一条价格平均线

　　K线超过压力线，开始跌，跌破了支撑线，开始涨

计算公式：

　　中间线 = 20日均线

　　up线 = 20日均线 + N*SD  (SD为20日收盘价标准差，N为可调参数)

　　down线 = 20日均线 - N*SD   (SD为20日收盘价标准差，N为可调参数)

布林带策略：择时

　　当股价突破阻力线时，清仓

　　当股价跌破支撑线时，全仓买入

布林带策略研究：N的取值问题，布林带宽度等

from jqdata import *

def initialize(context):
    set_benchmark('000300.XSHG')
    set_option('use_real_price', True)
    set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, min_commission=5), type='stock')
    
    g.security = '600036.XSHG'
    
    g.M = 20 # 20日均线
    g.k = 2 # 指数N

def handle_data(context, data):
    sr = attribute_history(g.security, g.M)['close']
    ma = sr.mean()  #20日均线
    up = ma + g.k*sr.std()  #上限
    down = ma - g.k*sr.std()  #下限
    
    print(ma)
    
    p = get_current_data()[g.security].day_open  #开盘价
    cash = context.portfolio.available_cash
    if p < down and g.security not in context.portfolio.positions:
        order_value(g.security, cash) # 跌破，买入
    elif p > up and g.security in context.portfolio.positions:
        order_target(g.security, 0)  # 升破，卖出