http://www.cnblogs.com/eaglet/archive/2009/02/17/1392191.html
1. GC 产生的异常，这种异常通常因为Finalize函数中引发未捕获异常引起。当然这并不绝对，一些系统问题比如内存耗尽有时候也会造成GC异常。
2. 主线程以为的线程引发的未捕获异常。这些异常我们往往可以在线程的主函数中用Try Catch 来捕获，但如果系统中使用了外部的组件，或者甚至是.Net 框架自带的一些系统组件，由这些组件的线程引发的异常，调用代码无法通过Try Catch来捕获。
从上面两点来看，即使我们的代码在每个地方都加了Try Catch ，也不能百分百杜绝未捕获异常的发生。
鉴于此，为了提高系统的健壮性和可维护性，我们需要通过一种方法来截获这些未捕获异常，并进行适当的处理。
.Net 的设计者已经考虑到这些问题，并且为我们提供了一个叫 UnhandledExceptionEventHandler 的事件，通过这个事件，我们可以截获未捕获异常，并进行处理。
这个事件的事件参数UnhandledExceptionEventArgs e， 有两个属性，一个是ExceptionObject，这个属性返回为截获异常的对象实例。还有一个属性是IsTerminating，这个属性告诉我们这个异常是否会导致应用终止。这里需要说明的是，对于.Net1.1 和 .Net2.0及以上，情况是不一样的，.Net1.1 只有在主线程中的未捕获异常才会终止应用程序，而.Net2.0及以上版本则是始终终止应用程序。如果不终止应用程序，而是有CLR 将当前异常消化，系统的运行状态很可能不可控，最后可能会发生更大的故障，所以.Net2.0以后，对于所有未捕获异常，一律终止当前应用。这样看来，对于.net2.0以上的应用似乎我们截获未捕获异常已经毫无意义，其实不然。通过截获为未捕获异常，我们可以记录下程序是再哪里产生这种未捕获异常的，以便程序的开发者改进程序。我们也可以在当前应用退出前为系统做一些其他的保护工作，比如备份数据，告警提示等等。