引言
本文中主题是内生性,它可能严重偏向回归估计。我将专门模拟由遗漏变量引起的内生性。在本系列的后续文章中,我将模拟其他规范问题,如异方差性,多重共线性和对撞机偏差。
数据生成过程
考虑一些结果变量的数据生成过程(DGP)
对于该模拟,我设置参数值
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a=50; b=.5; c=.01;
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模拟
模拟将估计下面的两个模型。第一个模型是正确的,它包含实际DGP中的所有术语。但是,第二个模型省略了DGP中存在的变量。相反,变量被误入了误差项
第二个模型将产生一个有偏差的估计
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仿真结果该仿真产生两种不同的采样分布
省略变量时
上述推导还可以让我们确定从知道的相关偏差的方向