添加的内容：在这个文章写完之后，有朋友建议可以通过ODBC来连接MySQL，只需要安装RODBC包，然后在windows下建立和mysql连接的数据源即可，此种方法好像不像下面的方法那样费时间，具体还没有测试，感兴趣的可以测试一下。
为了把RMySQL在windows下安装成功，折腾了近一个小时，最终成功，安装过程如下。
我的版本是2.15.1，首先使用
install.packages("RMySQL")
被告知没有包，查看后发现只有linux和mac环境下的包，使用
install.packages("RMySQL", type="source")
得到的结果是下载正确，但是安装失败。
最终在http://stackoverflow.com/questions/4785933/adding-rmysql-package-to-r-fails找到了解决方案。
简单翻译一下。
The basic process is describedhere, but there are several hints, So I will describe the whole solution (please change the R version and paths if needed):
（官方版本描述了windows下面的安装过程，但是忽视了几个重要细节）
第一步：Install latest RTools from here
（在这里下载并安装RTools，原文中的链接已经不可用，这是我新找到的链接）
第二步：install MySQL or header and library files of mysql。
（安装MySQL程序）
第三步：create or edit file C:\Program Files\R\R-2.12.1\etc\Renviron.site and add line likeMYSQL_HOME=C:/mysql (path to your mysql files)
在R的安装目录\R\R-2.12.1\etc\下新建Renviron.site文件，并在里面添加MYSQL_HOME=C:/mysql（这里是你的mysql根目录，注意是反斜杠）内容。
第四步：copy libmysql.lib from mysql/lib to mysql/lib/opt to meet dependencies.
将mysql/lib下面的libmysql.lib文件拷贝到 mysql/lib/opt 文件夹下，我的好像本来就在opt文件夹下面。
第五步：copy libmysql.dll to C:\Program Files\R\R-2.12.1\bin or to windows/system32 directory.
将mysql/lib下的libmysql.dll （我的在opt目录下）文件拷贝到R-2.12.1\bin 或者windows/system32中，我的拷贝到了R-2.12.1\bin中。
第六步：run install.packages('RMySQL',type='source') and wait while compilation will end.
在R中运行install.packages('RMySQL',type='source')，需要等待比较长的时间，最终将会看到 DONE (RMySQL)的提示，表示成功。
希望大家测试，多多交流。