单下划线（如: _var）:
使用单下划线，用于指定该名变量或函数属性为“私有”。这仅仅是一个惯例，不是强制规定。用于向其他程序员表明这个变量或函数仅仅供内部使用，外部不要访问它。但实际上外部还是可以访问。
在类中，单下划线开始的成员变量是保护变量，意思是只有类对象和子类对象才能访问；“双下划线”开始的私有成员，意思是只有类对象自己能访问，连子类对象也不能访问。
一个例外是，假设在当前模块module1中使用单下划线声明了一个变量_var。在其他模块中，使用import module1 或者 from module1 import *并不会导入_var的名称。使用from module1 import _var才生效。(Python 2.7.10)
名称前双下划线（如: __var）
名称（具体为一个方法名）前双下划线（__）的用法并不是一种惯例，对解释器来说它有特定的意义。Python中的这种用法是为了避免与子类定义的 名称冲突。Python文档指出，“__spam”这种形式（至少两个前导下划线，最多一个后续下划线）的任何标识符将会被 “_classname__spam”这种形式原文取代，在这里“classname”是去掉前导下划线的当前类名。例如下面的例子：
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>>> class A(object): ... def _internal_use(self): ... pass... def __method_name(self): ... pass... >>> dir(A()) ['_A__method_name', ..., '_internal_use'] |
正如所预料的，“_internal_use”并未改变，而“__method_name”却被变成了“_ClassName__method_name”。此时，如果你创建A的一个子类B，那么你将不能轻易地覆写A中的方法“__method_name”。
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>>> class B(A): ... def __method_name(self): ... pass... >>> dir(B()) ['_A__method_name', '_B__method_name', ..., '_internal_use'] |
这里的功能几乎和Java中的final方法和C++类中标准方法（非虚方法）一样。
同样地，假设在当前模块module1中使用单下划线声明了一个变量__var。在其他模块中，使用import module1 或者 from module1 import *并不会导入__var的名称。使用from module1 import __var才生效。(Python 2.7.10)
名称前后的双下划线（如：__init__）
这种用法表示Python中特殊的方法名。其实，这只是一种惯例，对Python系统来说，这将确保不会与用户自定义的名称冲突。通常，你将会覆写 这些方法，并在里面实现你所需要的功能，以便Python调用它们。例如，当定义一个类时，你经常会覆写“__init__”方法。
虽然你也可以编写自己的特殊方法名，但不要这样做。
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>>> class C(object): ... def __mine__(self): ... pass... >>> dir(C) ... [..., '__mine__', ...] |
其实，很容易摆脱这种类型的命名，而只让Python内部定义的特殊名称遵循这种约定。
参考文献：
1. http://www.zhihu.com/question/19754941
2. http://python.jobbole.com/81129/
3. http://www.chengxuyuans.com/Python/67370.html