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  • 非线性规划

    Matlab 中非线性规划的数学模型写成以下形式

    Matlab 中的命令是
    X=FMINCON(FUN,X0,A,B,Aeq,Beq,LB,UB,NONLCON,OPTIONS)

     FUN 是用 M 文件定义的函数  f

    NONLCON 是用 M 文件定义的非线性向量函数C 、Ceq

    为了不计算二阶导数矩阵及其逆阵,我们设法构造另一个矩阵H,用它来逼近二阶导数矩阵的逆阵,这一类方法也称拟牛顿法(Quasi-Newton Method)。

    通常,我们取第一个H 为单位阵。

    在 Matlab 工具箱中,用于求解无约束极值问题的函数有 fminunc 和 fminsearch

    二次规划
    若某非线性规划的目标函数为自变量 x 的二次函数,约束条件又全是线性的,就称
    这种规划为二次规划。
    Matlab 中二次规划的形式:

    H 是实对称矩阵, b, f 是列向量, A 是相应维数的矩阵。
    Matlab 中求解二次规划的命令是
    [X,FVAL]= QUADPROG(H,f,A,b,Aeq,beq,LB,UB,X0,OPTIONS)
    返回值 X 是决策向量 x 的值,返回值 FVAL 是目标函数在 x 处的值。

    罚函数法
    利用罚函数法,可将非线性规划问题的求解,转化为求解一系列无约束极值问题。

    形式:

    Matlab 中可以直接利用 max 、 min 和 sum 函数。

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/wander-clouds/p/9128077.html
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