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  • 风险度设计--评审会议

    算法一:风险度=保证金+期权卖方浮动保证金/客户权益;    

    --风险度0 算法一:(保证金+浮动保证金+保证金冻结+执行冻结)/客户动态权益

    --算法二:-风险度=(可用资金)/(保证金+期权浮动保证金);

    如果可用资金>0,则风险度 = 0        

    --算法三:

    风险度=

        如果权益包含浮动盈利

    保证金-浮动盈亏/今日结存

          如果权益不包含浮动盈利

     如果浮动盈利计入可用资金

    (保证金-浮动盈亏+期权浮动保证金)/今日结存

     如果浮动盈利不计入可用资金

    (保证金-浮动亏损+期权浮动保证金)/今日结存

    算法四:

    风险度= 如果浮动盈利计入可用资金

    (保证金+期权卖方浮动保证金)/(客户权益)

     如果浮动盈利不计入可用资金

    (保证金+期权卖方浮动保证金)/ (客户权益-浮动盈利)

    --风险度0 算法四:如果浮动盈利不计入可用资金:(保证金+期权卖方浮动保证金+保证金冻结+执行冻结)/(客户动态权益-浮动盈利)

                --如果浮动盈利计入可用资金:(保证金+期权卖方浮动保证金+保证金冻结+执行冻结)/客户动态权益

    算法五:

    风险度=(客户权益)/保证金

      --如果浮动盈利计入可用资金

    --(客户权益)/(保证金+期权浮动保证金)

      --如果浮动盈利不计入可用资金

    -- (客户权益-浮动盈利)/(保证金+期权浮动保证金)

           

    --客户动态权益/保证金+期权卖方浮动保证金

    --风险度0:算法五:客户动态权益/(保证金+保证金浮动+保证金冻结+执行冻结)

            算法六:

      如果浮动盈利计入可用资金

    (客户权益-期权市值)/总持仓金额

      如果浮动盈利不计入可用资金

     (客户权益-浮动盈利-期权市值)/总持仓金额

                if: 分母 < 0 

                            risk_degree1 = 10

                            risk_degree0 = 10

                if: 分母 = 0

                            if:算法为5或6

                                        if:分子 >= 0

                                                    risk_degree1 = 10

                                        else:

                                                     risk_degree1 = 0

                            else:

                                        if : 分子 <= 0

                                                    risk_degree1 = 0

                                        else:

                                                    risk_degree1 = 10

                else(分母不为0):

                            if:风险度>10

                                        risk_degree0 = 10

                            else

                                        if: 风险度 < -10

                                                    risk_degree0 = -10

                                        else:

                                                    risk_degree0 = 风险度

    如果风险度1的算法是1-4,那么风险度2的算法为:(交易所保证金+交易所浮动保证金)/权益。

          如果权益为零,而保证金 <= 0 , 风险度2置为零;保证金> 0,风险度置为10;

                与风险度算法一保持一致

          如果风险度1的算法是5-6,那么风险度2的算法为:权益/(交易所保证金+交易所浮动保证金)。(保持不变)

          如果交易所保证金为零,而权益< 0 则是穿仓, 风险度2置为零;权益>= 0,风险度置为10;

    exec CalCustRisk
    '1', --查询标志('1':结算,'2':交易)
    '2', --风险算法
    -0.89, --今日结存
    -3802816.0000, --浮动盈亏
    -3802816.8900, --客户权益
    120015.2000, --保证金
    -3922832.0900, --可用资金
    0, --总持仓金额(风险算法6时才用)
    15.2000, --交易所保证金
    '1', --风险级别标准('1':按风险度标准,'2'按交易所标准,'3'混合方式)
    0, --基础保证金 (default)
    0, --在途资金 (default)
    0, --未交割盈亏 (default)
    @risk_degree1 output,--风险度1
    @risk_degree2 output,--风险度2
    @risk_level output, --风险级别
    0, --浮动盈亏是否计入客户权益的参数设置
    0 --浮动盈亏是否计入可用资金的参数设置

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