傻瓜教程
主要参考了https://www.hongweipeng.com/index.php/archives/826/ 和 https://github.com/dmlc/xgboost/issues/1049
1. 下载编译器：https://sourceforge.net/projects/mingw-w64/files/Toolchains%20targetting%20Win64/Personal%20Builds/mingw-builds/5.3.0/threads-win32/seh/
将其bin目录位置添加到系统环境变量path之后，并将bin目录下 mingw32-make.exe改名为make.exe，便于后面调用。
2. 下载git：https://git-scm.com/download/win
3. 打开 Git Bash 并选择一个下载位置，依次执行
git clone --recursive https://github.com/dmlc/xgboost
cd xgboost
git submodule init
git submodule update
cp make/mingw64.mk config.mk
make -j4，这一步会报错，
cd dmlc-core
make -j4
cd ../rabit
make lib/librabit_empty -j4
cd ..
cp make/mingw64.mk config.mk
make -j4
进入文件夹 cd python-package
python setup.py install