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  • 优矿量化实验室———转自知乎

     出处:https://www.zhihu.com/question/20874888

    https://www.zhihu.com/question/20874888/answer/87738147?utm_source=wechat_session&utm_medium=social#showWechatShareTip

    对是优矿的总结和汇总,蛮不错的。分享一下。作者是:Tommy老师

    强!烈!推!荐!优矿(优矿 - 通联量化实验室)。

    有新手教程,也有高手进阶;有模型研究,也有500万的实盘比赛(而且收益全归参赛者)。有视频课程,也有实操代码;有免费数据,也有已经处理好的300多个量化因子。

    使用体验:新手觉得特别友好,老手觉得特别有面。(很关键)

    先说人,后说事。

    简单介绍下自己:楼主是国内某高校软件工程小硕一枚,毕业后去了一家做企业ERP的世界知名企业,如今工作状态最后有更新。

    刚毕业入职后的生活一个字概括空虚、寂寞、冷。工作状态一个字概括写bug,改bug与产品经理斗智斗勇。

    一句话总结,不仅是肖邦,连肖刚也弹不出我的悲伤。

    直到有一天我逛母校bbs情感栏目的时候看到了优矿的广告贴!!!(What Fxxk, Are you kidding me? 美图都修好了,给我看广告!!)。秉着程序员严谨务实,爱知求真的态度,我进到主页就开始找bug。

    结果发现,我的天啦!!!这不就是不用翻墙的1024社区嘛,这不就是没有下载限制的91XXXX吗?

    于是乎,有着3年炒股,4年亏损经历的我,就开始了研究。逛了一会社区后,佯装不经意的点到了新手专栏(一开始随便点了几个热门帖子,但是自尊心不允许我看下去了)。只能说我想到的,他们都想到了。

    新手入门

    视频学习帖:
    优矿

    新手入门手把手教学贴(原谅我只看到第7课就直接看14课时了,不过真心很赞。直接让我从量化小白成长为初阶玩家,当然这也得益于鄙人扎实的数学、计算机功底(此处该插表情包)还有楼上所述百战百胜的实操经历)量化分析师的Python日记【第1天:谁来给我讲讲Python?】

    量化分析师的Python日记【第2天:再接着介绍一下Python呗】

    量化分析师的Python日记【第3天:一大波金融Library来袭之numpy篇】

    量化分析师的Python日记【第4天:一大波金融Library来袭之scipy篇】

    量化分析师的Python日记【第5天:数据处理的瑞士军刀pandas】

    量化分析师的Python日记【第6天:数据处理的瑞士军刀pandas】下篇

    量化分析师的Python日记【第7天:QQuant 之初出江湖】

    量化分析师的Python日记【第8天Q Quant兵器谱之函数插值】

    量化分析师的Python日记【第9天Q Quant兵器谱之二叉树】

    量化分析师的Python日记【第10天 Q Quant兵器谱 -之偏微分方程1】

    量化分析师的Python日记【第11天 Q Quant兵器谱之偏微分方程2】

    量化分析师的Python日记【第12天:量化入门进阶之葵花宝典:因子如何产生和回测】

    量化分析师的Python日记【第13天 Q Quant兵器谱之偏微分方程3】

    量化分析师的Python日记【第14天:如何在优矿上做Alpha对冲模型】

    量化分析师的Python日记【第15天:如何在优矿上搞一个wealthfront出来】

    看完这些以后,我真是,一句话概括:山有小口,仿佛若有光。原谅在下最有才情只记得这句了。总之觉得自己太牛X了,抬头就能看到西蒙斯慈祥的微笑,再回去看到那些底层代码和产品经理,只能说 bang、bang、bang。

    经过1个来月的初进化后,发现,人家帮咱把究极体的粮草都已经准备好了,就差窜天猴了。

    干货进阶

    社区精华贴:优矿

    社区分类贴:

    首先是股票量化相关。

    一 基本面分析

    1.1 alpha多因子模型

    • 《量化分析师的Python日记【第14天:如何在优矿上做Alpha对冲模型】》 优矿
    • 《破解Alpha对冲策略——观《量化分析师Python日记第14天》有感》 优矿
    • 《熔断不要怕,alpha model为你保驾护航!》 优矿
    • 《寻找alpha之: alpha设计》 优矿

    1.2 基本面因子选股

    • Porfolio(现金比率+负债现金+现金保障倍数)+市盈率 优矿
    • ROE选股指标 优矿
    • 《成交量因子》 优矿
    • 《ROIC&cashROIC》 优矿
    • 《【国信金工】资产周转率选股模型》
      优矿
    • 《【基本面指标】Cash Cow》 优矿
    • 《量化因子选股——净利润/营业总收入》 优矿
    • 《营业收入增长率+市盈率》
      优矿

    1.3 财报阅读

    • 《[米缸量化读财报] 资产负债表-投资相关资产》
      优矿

    1.4 股东分析

    • 《技术分析入门 【2】 —— 大家抢筹码(06年至12年版)》
      优矿
    • 《技术分析入门 【2】 —— 大家抢筹码(06年至12年版)— 更新版》
      优矿
    • 《谁是中国A股最有钱的自然人》
      优矿

    1.5 宏观研究

    • 《【干货包邮】手把手教你做宏观择时》
      优矿
    • 《宏观研究:从估值角度看当前市场》
      优矿
    • 《追寻“国家队”的足迹》
      优矿

    二 套利

    2.1 配对交易

    • 《HS300ETF套利(上)》
      优矿
    • 《【统计套利】配对交易》
      优矿
    • 《相似公司股票搬砖》
      优矿
    • 《Paired trading》
      优矿

    2.2 期现套利

    • 《通过股指期货的期现差与ETF对冲套利》
      优矿

    三 事件驱动

    3.1 盈利预增

    • 《盈利预增事件》
      优矿
    • 《事件驱动策略示例——盈利预增》
      优矿

    3.2 分析师推荐

    • 《分析师的金手指?》
      优矿

    3.3 牛熊转换

    • 《历史总是相似 牛市还在延续》
      优矿
    • 《历史总是相似 牛市已经见顶?》
      优矿

    3.4 熔断机制

    • 《股海拾贝之【熔断错杀股】》
      优矿

    3.5 暴涨暴跌

    • 《【实盘感悟】遇上暴跌我该怎么做?》
      优矿

    3.6 兼并重组、举牌收购

    • 《宝万战-大戏开幕》
      优矿

    四 技术分析

    4.1 布林带

    • 《布林带交易策略》
      优矿
    • 《布林带回调系统-日内》
      优矿
    • 《Conservative Bollinger Bands》
      优矿
    • 《Even More Conservative Bollinger Bands》
      优矿
    • 《Simple Bollinger Bands》
      优矿

    4.2 均线系统

    • 《技术分析入门 —— 双均线策略》
      优矿
    • 《5日线10日线交易策略》
      优矿
    • 《用5日均线和10日均线进行判断 --- 改进版》
      优矿
    • 《macross》
      优矿

    4.3 MACD

    • 《Simple MACD》
      优矿
    • 《MACD quantization trade》
      优矿
    • 《MACD平滑异同移动平均线方法》
      优矿

    4.4 阿隆指标

    • 《技术指标阿隆(Aroon)全解析》
      优矿

    4.5 CCI

    • 《CCI 顺势指标探索》
      优矿

    4.6 RSI

    4.7 DMI

    • 《DMI指标体系的构建及简单应用》
      优矿

    4.8 EMV

    • 《EMV技术指标的构建及应用》
      优矿

    4.9 KDJ

    4.10 CMO

    • 《CMO策略模仿练习1》
      优矿
    • 《CMO策略模仿练习2》
      优矿
    • 《【技术指标】CMO》
      优矿

    4.11 FPC

    4.12 Chaikin Volatility

    • 《嘉庆离散指标测试》
      优矿
    • 《嘉庆离散指标测试 (改进效率版)》
      优矿

    4.13 委比

    • 《实时计算委比》
      优矿

    4.14 封单量

    • 《按照封单跟流通股本比例排序,剔除6月上市新股,前50》
      优矿
    • 《涨停股票封单统计》
      优矿
    • 《实时计算涨停板股票的封单资金与总流通市值的比例》
      优矿

    4.15 成交量

    • 《决战之地,IF1507!》
      优矿

    4.16 K线分析

    • 《寻找夜空中最亮的星》
      优矿

    五 量化模型

    5.1 动量模型

    • 《Momentum策略》
      优矿
    • 《【小散学量化】-2-动量模型的简单实践》
      优矿
    • 《一个追涨的策略(修正版)》
      优矿
    • 《动量策略(momentum driven)》
      优矿
    • 《动量策略(momentum driven)——修正版》
      优矿
    • 《最经典的Momentum和Contrarian在中国市场的测试》
      优矿
    • 《最经典的Momentum和Contrarian在中国市场的测试-yanheven改进》
      优矿
    • 《[策略]基于胜率的趋势交易策略》
      优矿
    • 《量化策略 Sharpe_Momentum (夏普率动量策略)》
      优矿
    • 《策略探讨(更新):价量结合+动量反转》
      优矿
    • 《反向动量策略(reverse momentum driven)》
      优矿
    • 《轻松跑赢大盘 - 主题Momentum策略》
      优矿
    • 《Contrarian strategy》
      优矿

    5.2 Joseph Piotroski 9 F-Score Value Investing Model

    • 《基本面选股系统:Piotroski F-Score ranking system》
      优矿

    5.3 SVR

    • 《使用SVR预测股票开盘价 v1.0》
      优矿

    5.4 决策树、随机树

    • 《决策树模型(固定模型)》
      优矿
    • 《基于Random Forest的决策策略》
      优矿

    5.5 钟摆理论

    • 《钟摆理论的简单实现——完美躲过股灾和精准抄底》
      优矿

    5.6 海龟模型

    • 《simple turtle》
      优矿
    • 《侠之大者 一起赚钱》
      优矿

    5.7 5217策略

    • 《白龙马的新手策略》
      优矿

    5.8 SMIA

    • 《基于历史状态空间相似性匹配的行业配置SMIA 模型—取交集》
      优矿

    5.9 神经网络

    • 《神经网络交易的训练部分》
      优矿
    • 《通过神经网络进行交易》
      优矿

    5.10 PAMR

    • 《PAMR: 基于均值反转的投资组合选择策略 - 修改版》
      优矿

    5.11 Fisher Transform

    • 《Using Fisher Transform Indicator》
      优矿

    5.12 分型假说,Hurst指数

    • 《分形市场假说,一个听起来很美的假说》
      优矿

    5.13 变点理论

    • 《变点策略初步》
      优矿

    5.14 Z-score Model

    • 《Zscore Model Tutorial》
      优矿
    • 《信用债风险模型初探之:Z-Score Model》
      优矿

    5.15 机器学习

    • 《Machine Learning 学习笔记(一) by OTreeWEN》
      优矿

    5.16 DualTrust策略和布林强盗策略

    • 《谁能够帮忙实现DualTrust策略和布林强盗策略(BollingerBandit)?》
      优矿

    5.17 卡尔曼滤波

    • 《有没有朋友懂如何用卡尔曼滤波进行金融数据分析的?》
      优矿

    5.18 LPPL anti-bubble model

    • 《今天大盘熔断大跌,后市如何——based on LPPL anti-bubble model》
      优矿
    • 《破解股市泡沫之谜——对数周期幂率(LPPL)模型》
      优矿

    六 大数据模型

    6.1 市场情绪分析

    • 《通联情绪指标策略》
      优矿
    • 《互联网+量化投资 大数据指数手把手》
      优矿

    6.2 新闻热点

    • 《如何使用优矿之“新闻热点”?》
      优矿
    • 《技术分析【3】—— 众星拱月,众口铄金?》
      优矿

    七 排名选股系统

    7.1 小市值投资法

    • 《学习笔记:可模拟(小市值+便宜 的修改版)》
      优矿
    • 《市值最小300指数》
      优矿
    • 《市值最小300股票(筛选器版)》
      优矿
    • 《流通市值最小股票(新筛选器版)》
      优矿
    • 《持有市值最小的10只股票》
      优矿
    • 《10% smallest cap stock》
      优矿

    7.2 羊驼策略

    • 《羊驼策略》
      优矿
    • 《羊驼反转策略(修改版)》
      优矿
    • 《羊驼反转策略》
      优矿
    • 《我的羊驼策略,选5只股无脑轮替》
      优矿

    7.3 低价策略

    • 《专捡便宜货(新版quartz)》
      优矿
    • 《便宜就是 alpha》
      优矿

    八 轮动模型

    8.1 大小盘轮动

    • 《新手上路 -- 二八ETF择时轮动策略2.0》
      优矿

    8.2 季节性策略

    • 《Halloween Cycle》
      优矿
    • 《Halloween cycle 2》
      优矿
    • 《夏买电,东买煤?》
      优矿
    • 《历史的十一月板块涨幅》
      优矿

    8.3 行业轮动

    • 《银行股轮动》
      优矿
    • 《申万二级行业在最近1年、3个月、5个交易日的涨幅统计》
      优矿

    8.4 主题轮动

    • 《快速研究主题神器》
      优矿
    • 《recommendation based on subject》
      优矿
    • 《strategy7: recommendation based on theme》
      优矿
    • 《板块异动类》
      优矿
    • 《风险因子(离散类)》
      优矿

    8.5 龙头轮动

    • 《Competitive Securities》
      优矿
    • 《Market Competitiveness》
      优矿
    • 《主题龙头类》
      优矿

    九 组合投资

    9.1 指数跟踪

    • 《【策略】指数跟踪低成本建仓策略》
      优矿

    9.2 GMVP

    • 《Global Minimum Variance Portfolio (GMVP)》
      优矿

    9.3 凸优化

    • 《如何在Python中利用CVXOPT求解二次规划问题》
      优矿

    十 波动率

    10.1 波动率选股

    • 《风平浪静 风起猪飞》
      优矿

    10.2 波动率择时

    • 《基于VIX指数的择时策略》
      优矿
    • 《简单低波动率指数》
      优矿

    10.3 Arch/Garch模型

    • 《如何使用优矿进行GARCH模型分析》
      优矿

    十一 算法交易

    11.1 VWAP

    • 《Value-Weighted Average Price (VWAP)》
      优矿

    十二 中高频交易

    12.1 order book分析

    • 《基于高频limit order book数据的短程价格方向预测——via multi-class SVM》
      优矿

    12.2 日内交易

    • 《大盘日内走势 (for择时)》
      优矿

    十三 Alternative Strategy

    13.1 易经、传统文化

    接着是基金、利率互换、固定收益类

    一 分级基金

    • 《“优矿”集思录——分级基金专题》
      优矿
    • 《基于期权定价的分级基金交易策略》
      优矿
    • 《基于期权定价的兴全合润基金交易策略》
      优矿

    二 基金分析

    • 《Alpha基金“黑天鹅事件” -- 思考以及原因》
      优矿

    三 债券

    • 《债券报价中的小陷阱》
      优矿

    四 利率互换

    • 《Swap Curve Construction》
      优矿
    • 《中国Repo 7D互换的例子》
      优矿

    然后是衍生品相关

    一 期权数据

    • 《如何获取期权市场数据快照》
      优矿
    • 《期权高频数据准备》
      优矿

    二 期权系列

    • 《【50ETF期权】 1. 历史成交持仓和PCR数据》
      优矿
    • 《【50ETF期权】 2. 历史波动率》
      优矿
    • 《【50ETF期权】 3. 中国波指 iVIX》
      优矿
    • 《【50ETF期权】 4. Greeks 和隐含波动率微笑》
      优矿
    • 《【50ETF期权】 5. 日内即时监控 Greeks 和隐含波动率微笑》
      优矿

    三 期权分析

    • 《【50ETF期权】 期权择时指数 1.0》
      优矿
    • 《期权头寸计算》
      优矿
    • 《期权探秘1》
      优矿
    • 《期权探秘2》
      优矿
    • 《期权市场一周纵览》
      优矿
    • 《基于期权PCR指数的择时策略》
      优矿
    • 《期权每日成交额PC比例计算》
      优矿

    四 期权日报

    主要是@李自龙的期权择时日报。

    五 期货分析

    • 《Gifts from Santa Claus——股指期货趋势交易研究》
      优矿

    坚持看到这里的,知道你滑下来不容易(不过还是想问下大家分几次滑到底的,经过近3个月的锻炼,我已经2次就能滑到最后了),我的内心也是百感交集。

    优矿不仅为咱提供了这么好的学习资源和平台,对于表现比较好的用户,人家还有现金奖励和各种福利。这就是我说的,为啥老手特别有面!!

    现金奖励活动:优矿

    各种福利:优矿

    这是一个有着什么样情怀的团队,才能挤出来的是奶,却连草都不吃。

    今天就到这了,点赞超过200,公布现在的工作状况。

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