gibbs采样

gibbs采样

关键字一

关键字二

参数估计与预测

机器学习的一般思路为：
1.从问题的本质中构建模型，定义样本的产生，有联合概率(图模型)。
2.进行模型参数的估计：MLE、MAP、Bayes。
3.使用模型对新样本进行估计。

MLE：极大似然估计
估计：解优化函数

预测：

MAP：极大后验估计
估计：解优化函数

预测：

对比极大似然估计，引入了关于的先验知识。

Bayes估计
估计：后验概率

预测：

对于MLE和MAP算法，对模型参数进行点估计，没有考虑未知样本导致的模型参数的不确定性；对于Bayes估计，参数的后验概率有时很难求解，特别是在多参数联合分布的情况下，因此引入了近似求解的方法，引入gibbs采样，直接采样得到

gibbs采样的Naive Bayes模型

输入信息

1.有一组文本集合，利用BagOfWords模型，可以将每个文本表示成单词数量向量（经典的Naive Bayes模型将向量只有0,1两种状态）。
2.每个文本可以有标签，也可以没有标签。
3.模型的本质含义是将词向量分布相近的文档归为一类。

构建图模型

上述图模型描述了整个文档集合的构建过程。
对于每一个文档
1.首先选定类别标签，这个抽样过程服从参数为的0-1分布。
2.接着根据类别标签生成文档的词向量，其中服从参数为的多项式分布。
如果以MLE的观点，将参数、、作为固定值，似然概率为，当然，这里存在隐变量，需要用EM算法进行求解。
但是，以Bayes的观点，不能对模型参数进行点估计，而是认为参数也是一个随机变量，因此引入超参数来描述参数的分布。
具体的，0-1分布的随机参数服从参数为的Beta分布。多项分布的参数和服从参数为的Dirichlet分布。
Beta分布

Dirichlet分布

可以看出，Dirichlet分布是Beta分布的多维拓展。
由于我们通过引入图模型，只是知道了文档的生成方式，但对于的分布以及的分布并不了解，因此引入无信息的先验，也即，同理各个元素都是1

写出联合概率

继续化解，将积分掉，有：

其中

构建gibbs采样

构建gibbs采样的函数，主要是计算各个随机变量的单独的条件分布。
首先对文档的标签采样：

抽样过程：
1.令，计算value0
2.令，计算value1
3.对分布律进行抽样，得到
接着对参数进行采样