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  • Matlab 二次规划模型求解案例

    二次规划:

    目标函数是决策变量的二次函数,约束条件是线性函数。

    二次规划标准模型:

    [minquad f=frac{1}{2}X^THX+C^TX ]

    [s.t.egin{cases} quad AXleq b\ Aeqcdot X=beq\ Lleq Xleq U\ end{cases} ]

    quadprog 调用格式:
    [x,favl]=quadprog(H,c,A,b,Aeq,beq,L,U,x0)
    

    例:

    [minquad f(x_1,x_2)=x_1^2-2x_1x_2+2x_2^2-4x_1-12x_2 ]

    [s.t.quadegin{cases} x_1+x_2=2\ x_1-2x_2geq-2\ 2x_1+x_2leq3\ x_1geq0\ x_2geq0 end{cases} ]

    标准模型中:

    [H=left[ egin{array}{c} 2&-2\ -2&4\ end{array} ight] quadquad c=[-4quad -12] ]

    [A=left[egin{array}{c} -1&2\ 2&1\ end{array} ight] quad b=left[egin{array}{c} 2\ 3\ end{array} ight] quad Aeq=[1quad 1]quad beq=2 ]

    Matlab 程序:
    H=[2 -2; -2 4];
    c=[-4 -12];
    A=[-1 2;2 1];
    b=[2 3]';
    Aeq=[1 1];
    beq=2;
    L=[0 0];
    U=[];
    [x,favl]=quadprog(H,c,A,b,Aeq,beq,L,U)
    
    计算结果:
    x =
    
        0.6667
        1.3333
    
    
    favl =
    
      -16.4444
    
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