“协整关系（Co-integration）基本思想在于，尽管两个或两个以上的变量序列为非平稳序列，但它们的某种线性组合却可能呈现稳定性，则这两个变量之间便存在长期稳定关系即协整关系。”
今天初次了解协整，思考可以寻找非平稳序列的非线性组合将他们进行协整，寻求非线性组合可以使用深度学习的方法，但是非线性对我们实际操作的指导作用可能很弱。比方说期货A与期货B的价格差（PA-PB）是稳定序列，我们可以在其差值过大时我们认为差会回归到平稳的均值所以做空A同时做多B。若期货A与期货B价格和（PA+2PB）为稳定序列其和的值过大时我们做空一单位A和两单位B。但如果值（PA^2+3*PB^5）是平稳序列我们该在其值大于它以往均值时做空A和B，但做的数量应如何确定？