期权量化学习（3）——找到交易对象

简单来看，登陆账户并了解了账户信息后，我们就可以进行交易了；交易的前提是我们要以行情数据（事件）为基础。

行情初始化事件—OnMarketQuotationInitialEx(context, exchange, daynight)

触发时间，行情初始化时触发，一般夜盘交易所在晚上20点40分左右调用，白盘交易所在早上8点40左右调用。每个交易所的行情初始化是分开的。即每个交易所行情初始化时都会触发该事件。上交所、深交所、中金所因为没有夜盘不会在夜盘初始化时触发。

#每天行情初始化的，获取当前的豆粕期货主力合约作为标的，获取对应的平价期权
def OnMarketQuotationInitialEx(context, exchange,daynight):
    #过滤掉非大商所的信号
    if exchange != 'DCE' or daynight!='night':
        return
　　 print('登陆交易账户')

　　

参数：

context：上下文信息对象

exchange：行情市场代码，表示此次初始化事件对应的是哪个交易所，交易所代码是全部大写组成，小写的话平台将不与识别

上交所-SHSE、深交所-SZSE、上期所-SHFE、大商所-DCE、郑商所-CZCE、中金所-CFFEX、上海能源中心-INE

daynight：夜盘或者日盘标志，表示此次初始化的是夜盘还是白盘，'night'表示夜盘，会在晚上20点40分左右行情初始化，'day'表示白盘，在早上8点40左右行情初始化

开盘事件OnExchangeOpen(context, accountname, exchangecode, productcode)，市场开盘时调用（之前必须先登录账号）

收盘事件OnExchangeClose(context, accountname, exchangecode, productcode)，市场收盘时调用（之前必须先登录账号）

  

  #收盘后打印资金情况  
def OnExchangeClose(context, accountname, exchangecode, productcode):
    if exchangecode == 'DCE':
        print ('收盘啦++++++++++++++++++++++')
        bal = context.myacc.AccountBalance
        print('资金余额： ' + str(bal.CashBalance))
        print('昨日资金余额： ' + str(bal.CashBalanceYesterday))
        print('当日手续费： ' + str(bal.DailyFee))
        print('当日盈亏： ' + str(bal.CashBalance - bal.CashBalanceYesterday))
        print('浮动盈亏： ' + str(bal.FloatingProfit))
        print('可用保证金： ' + str(bal.AvailableMargin))
        print('持仓占用保证金： ' + str(bal.FrozenMargin))
        print('净资产： ' + str(bal.NetAssets))
        print('动态权益： ' + str(bal.DynamicNetAssets))
        print('风险度： ' + str(bal.RiskDegree))

　　

品种主力合约—GetMainContract (ExchangeCode, VarietyCode, Type)，用于查询某一品种的主力合约

 #获取主力合约期权标的
    g.biaodi = GetMainContract('DCE', 'm',20)
    print (g.biaodi)

　

 

常见的交易所代码以及品种代码: https://quant.pobo.net.cn/doc?name=api#%E9%99%84%E5%BD%95%E5%9B%9B-%E5%B8%B8%E8%A7%81%E7%9A%84%E4%BA%A4%E6%98%93%E6%89%80%E4%BB%A3%E7%A0%81%E4%BB%A5%E5%8F%8A%E5%93%81%E7%A7%8D%E4%BB%A3%E7%A0%81

查询交易所信息—GetExchangeInfo, 一个词典，包含id对应的交易所信息，字段有：代码、名称、简称

exchange = GetExchangeInfo('DCE')
    print(exchange)

　　

 获取标的K线——GetHisData2 (code, bar_type=BarType.Day, start_date=None, end_date=None, count=None, weight_type=0)，

用于获取历史k线数据，其中有等号的参数是可不填的，等号后是默认值，与GetHisData主要区别是在写法上更简便。

    klinedata = GetHisData2(g.biaodi, BarType.Day)      
    lastclose = klinedata[-1].close
    print(lastclose) #收盘价

　　

 注意：与GetHisData类似，start_date/end_date/count三个参数只需要填写两个，如果不小心三个都填了，生效的将是start_date和count。

如果不填写，默认是从当前时间向前取1000条。

查询期权合约列表—GetOptionContracts (ObjectStockCode, ExcuteDate, Type,AdjustFlag)，用于查询某期权标的对应的期权合约列表

查询期权标的列表—GetOptionObjects (ExchangeId)，用于查询某交易所的期权标的列表

  #获取期权
    g.atmopc = GetAtmOptionContract(g.biaodi,None,lastclose,0)
    print (g.atmopc)

　　

 至此，我们已经找到要交易的对象了。

完整代码如下：

#!/usr/bin/env python
# coding:utf-8
from PoboAPI import *
import datetime
import time
import numpy as np
from copy import *

#开始时间，用于初始化一些参数
def OnStart(context) :
    context.myacc = None
    #登录交易账号
    if context.accounts["回测期货"].Login() :
        context.myacc = context.accounts["回测期货"]

#每天行情初始化的，获取当前的豆粕期货主力合约作为标的，获取对应的平价期权
def OnMarketQuotationInitialEx(context, exchange,daynight):
#     过滤掉非大商所的信号
    if exchange != 'DCE' or daynight!='night':
        return
    print('登陆交易账户')
    
    exchange = GetExchangeInfo('DCE')
    print(exchange)
    
    #获取主力合约期权标的
    g.biaodi = GetMainContract('DCE', 'm',20)
    print (g.biaodi)
    
    klinedata = GetHisData2(g.biaodi, BarType.Day)      
    lastclose = klinedata[-1].close
    print(lastclose)
    
    #获取期权
    g.atmopc = GetAtmOptionContract(g.biaodi,None,lastclose,0)
    print (g.atmopc)