R语言 金融数据分析之quantmod （2）

我们上篇主要介绍了国外股票的提取，国内的按上述办法有时会显示错误：

如提现贵州茅台的行情：

上证代码是 ss，深证代码是 sz，港股代码是 hk，比如茅台：6000519.ss，万科 000002.sz，长江实业 00001.hk

mout <- getSymbols("600519.SS",auto.assign=FALSE)
chartSeries(mout,subset="last 6 months",theme="white")

　

代码中的’.ss’表示该公司的股票从属于上交所。类似地，可以获取上证A股指数（代码为 000002.ss）、上证B股指数（代码为000003.ss）、

上证综合指数（代码为000008.ss）、沪深300指数（代码为 000300.ss）、深圳成指（代码为 399001.sz）等，需要获取深交所股票数据时，把’.ss’替换为’.sz’。

 

# 获取最近5天的交易数据
tail(APPL,5)

　　

getSymbols()函数可以从网络上常用金融数据库中抓取金融数据，目前支持的数据库包括：yahoo、google、FRED、oanda。

从上面几个数据库中，我们可以获取上市公司的股票数据，包括股票日交易数据、股息数据、拆股数据、财务报表数据、期权列表数据；以及汇市数据、

重金属交易数据以及美联储官网公布的若干经济数据（注：获取数据时可能会由于网络问题出现’服务器无响应’或’操作超时’的提示，特别是指定抓取数据的网址为’yahoo’时）。

 

sse <- getSymbols("000001.ss",auto.assign=F)

head(sse,5)
tail(sse,5)

　　

chartSeries(sse,subset="last 6 months",theme="white",TA = NULL)

　　

barChart(mout,subset="last 6 months",theme="white",TA = c(addVo(),addBBands()) )

　　

candleChart(mout,subset="last 6 months",multi.col=TRUE,theme="white")

　　

 TA=NULL 表示什么指标都不画。

指标	TTR 名称	quantmod 名称
Welles Wilder's Directional Movement Indicator	ADX	addADX
Average True Range	ATR	addATR
Bollinger Bands	BBands	addBBands
Bollinger Band Width	N/A	addBBands
Bollinger %b	N/A	addBBands
Commodity Channel Index	CCI	addCCI
Chaiken Money Flow	CMF	addCMF
Chande Momentum Oscillator	CMO	addCMO
Double Exponential Moving Average	DEMA	addDEMA
Detrended Price Oscillator	DPO	addDPO
Exponential Moving Average	EMA	addEMA
Price Envelope	N/A	addEnvelope
Exponential Volume Weigthed Moving Average	EVWMA	addEVWMA
Options and Futures Expiration	N/A	addExpiry
Moving Average Convergence Divergence	MACD	addMACD
Momentum	momentum	addMomentum
Rate of Change	ROC	addROC
Relative Strength Indicator	RSI	addRSI
Parabolic Stop and Reverse	SAR	addSAR
Simple Moving Average	SMA	addSMA
Stocastic Momentum Index	SMI	addSMI
Triple Smoothed Exponential Oscillator	TRIX	addTRIX
Volume	N/A	addVo
Weighted Moving Average	WMA	addWMA
Williams %R	WPR	addWPR
ZLEMA	ZLEMA	addZLEMA