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  • 趋势跟踪-ATR通道交易策略(附tbquant源码)

    买入:昨日收盘价 大于 均线 + 3 *ATR

    卖出:昨日收盘价 小于 均线 - 3 *ATR

    始终有持仓

    ATR通道趋势跟踪策略tbquant源码

    //------------------------------------------------------------------------
    // 简称: alantop_ATR_tunnel
    // 名称: 均线为中轨的ATR通道
    // 类别: 公式应用
    // 类型: 用户应用
    // 输出: Void
    //------------------------------------------------------------------------
    
    
    
    Params
    	Numeric Length1(60);
    	Numeric ATR_times(3);
    	Numeric ATR_period(14);
    
    Vars
    	Numeric ema;
    	Series<Numeric> ATRup;
    	Series<Numeric> ATRdown;
    
    Events
    	OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
    	{
    		Range[0:DataSourceSize() - 1]
    		{
    			ema = XAverage(Close, Length1);
    			PlotNumeric("EMA1", ema);
    			
    			ATRup = ema + 3 * AvgTrueRange(ATR_period);
    			ATRdown = ema - 3 * AvgTrueRange(ATR_period);
    			PlotNumeric("ATRup",     ATRup);
    			PlotNumeric("ATRdown",   ATRdown);
    			
    			if ( Close[1] > ATRup[1] && MarketPosition <>1 )
    			{
    				PlotBool("buy", true);
    				Buy(0,Open);
    			}
    			if ( Close[1] < ATRdown[1] && MarketPosition <>-1 )
    			{
    				PlotBool("sell", False);
    				SellShort(0,Open);
    			}
    
    		}
    	}
    

      策略应用于螺纹指数1小时周期测试报告:

     

     

     

     

     

     

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/alantop/p/15330249.html
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