作者：俺想有栋房
上图是ATL模板CAtlServiceModuleT内部运行服务的一个过程，其中RunMessageLoop是一个消息循环(Message Loop)，直到SCM(服务控制管理器)发送了一个WM_QUIT消息，PostThreadMessage(m_dwThreadID, WM_QUIT, 0, 0)，消息循环结束，然后执行PostMessageLoop，所以你可以在这里进行一些清理工作。
利用ATL创建NT服务非常容易，你直接参考ATL模板CAtlServiceModuleT源码，简单清晰。关于NT服务的细节，网上有很多资料可以参考，也可以参考MSDN的相关部分。