引用：https://blog.csdn.net/program_developer/article/details/80632779
将n维特征映射到k维上，只保留包含绝大部分方差的维度特征，而忽略包含方差几乎为0的特征维度，实现对数据特征的降维处理。
PCA算法有两种实现方法：基于特征值分解协方差矩阵实现PCA算法、基于SVD分解协方差矩阵实现PCA算法。
针对第一种方案基于特征值分解协方差，步骤为：
1：对原始矩阵X进行去平均值。
2：求原始矩阵的协方差
。
3：根据协方差矩阵计算特征值和对应的特征向量和标准化特征向量。
4：根据特征值，将对应的标准化特征向量进行排序，每个特征向量写作行向量P
5：最终降维结果：Y=Pk*X
如计算：
1首先去平均值，每一位特征减去各自的平均值。平均值为0，减0仍为原值。
2之后计算协方差，
。
。得协方差矩阵。
3然后根据
0，求得（5/6-λ)^2=16/25。求得λ：
。根据
，得当λ=2，X1=X2。令X1=1，则X2=1，特征向量P1=[1;1]，同理，P2=[1;-1].然后求出P1和P2的标准特征向量。组成P。
4根据特征值，进行排序并写作行向量：
，降到1维，则取第一行
5最终降维
针对第二种方案基于SVD分解协方差：
1：对原始矩阵X进行去平均值。
2：根据SVD计算特征值和对应的特征向量和标准化特征向量。
3：根据特征值，将对应的标准化特征向量进行排序，每个特征向量写作行向量P
4：最终降维结果：Y=Pk*X
选择左奇异矩阵，进行使用，然后求得协方差矩阵的特征值与特征向量。
引用：https://link.zhihu.com/?target=https%3A//mp.weixin.qq.com/s/Dv51K8JETakIKe5dPBAPVg
SVD分解的算法过程为：
针对任意矩阵A，分解为：
。U为A的行为参照的方阵，为左奇异矩阵。Σ和A的行列相同，除了对角线其它元素都为0。V为A的列为参照的方阵，为右奇异矩阵。
分解的步骤为：
1求出：
，设为M，作为U的计算准备。
，设为N作为V的计算准备。
2针对M矩阵求出特征值，特征向量。针对N矩阵求出特征值，特征向量。并将所求特征向量标准化为ui和vi。
3利用
根据ui和vi求出σ的所有值。
4将所有值进行归并，求出表达式。并利用U获得原始A的特征值，特征向量。
例如：计算
。
使用MATLAB的算法：
clear all,clc; A=[[-1,1];[-2,-1];[-3,-2];[1,1];[2,1];[3,2]]; A_mean=A-mean(A);#去平均值 A_div=A_mean; M=A_div'*A_div; N=A_div*A_div'; [M_vector,M_val]=eig(M); [N_vector,N_val]=eig(N); M_vector=fliplr(M_vector); N_vector=fliplr(N_vector); %M_vector=flipud(M_vector) %N_vector=flipud(N_vector) M_val=diag(M_val); N_val=diag(N_val); M_val=flipud(M_val) N_val=flipud(N_val) theta1=sqrt(M_val(1)); theta2=sqrt(M_val(2)); cgma=zeros(size(A)); cgma(1,1)=theta1; cgma(2,2)=theta2; %-(N_vector*cgma*M_vector') -N_vector*cgma
取第一列即获得了降维哦！