参考自：http://www.trcool.com/index.php//article/show_article/9361
比较常用的是重载Form的DefWndProc方法，例如截取鼠标按下的消息：
protected override void DefWndProc(ref Message m)
{
if (m.Msg == 0x0201)
{
MessageBox.Show(m.Msg.ToString());
}
else
{
base.DefWndProc(ref m);
}
}
或者：
protected override void WndProc(ref Message m)
{
if (m.Msg == 0x0201)
return;
else
ase.WndProc(ref m);
}
或者是还可以通过另一种办法，使用IMessageFilter 接口：
public class MessageFilter : IMessageFilter
{
public bool PreFilterMessage(ref Message m)
{
if (m.Msg == 0x0201)
{
MessageBox.Show("WM_LBUTTONDOWN is: " + m.Msg);
return true;
}
return false;
}
}
然后使用Application.AddMessageFilter方法,例如: private static MessageFilter msgFliter
= new MessageFilter(); 在Main方法中注册消息筛选器:
Application.AddMessageFilter(msgFliter);
如果要取消注册,可以调用Application.RemoveMessageFilter方法。返回值为true表示这个消息已经被处理过了，不用再向外面分发，所以窗体将接收不到WM_LBUTTONDOWN消息。
.NET的消息机制：
一、消息概述
Windows下应用程序的执行是通过消息驱动的。消息是整个应用程序的工作引擎，因此，我们需要理解掌握我们使用的编程语言是如何封装消息的原理。 微软在架构其winform程序的底层的时候其实是希望.net的开发人员尽量的不会碰到其message的东西。所以呢，我觉得能不用直接处理消息就能完成的需求就尽量不用。
1 什么是消息(Message)
消息就是通知和命令。在.NET框架类库中的System.Windows.Forms命名空间中微软采用面对对象的方式重新定义了Message。新的消息(Message)结构的公共部分属性基本与早期的一样，不过它是面对对象的。
2 消息驱动的过程
所有的外部事件，如键盘输入、鼠标移动、按动鼠标都由OS系统转换成相应的消息发送到应用程序的消息队列。每个应用程序都有一段相应的程序代码来检索、分发这些消息到对应的窗体，然后由窗体的处理函数来处理。
二、C#中的消息的封装
C#对消息重新进行了面对对象的封装，在C#中消息被封装成了事件。
System.Windows.Forms.Application类具有用于启动和停止应用程序和线程以及处理Windows消息的方法。
调用Run以启动当前线程上的应用程序消息循环，并可以选择使其窗体可见。
调用Exit或ExitThread来停止消息循环。
C#中用Application类来处理消息的接收和发送的。消息的循环是由它负责的。
从本质上来讲，每个窗体一般都对应一个窗体过程处理函数。那么，C#的一个Form实例(相当于一个窗体)收到消息后是如何处理消息的？其实，这个问题的分析也就是展示了C#的消息封装原理。
实现鼠标左键按下的消息的响应(WM_LBUTTONDOWN)：
例如注册一个MouseDown事件：this.MouseDown += new System.Windows.Forms.MouseEventHandler(this.Form1_MouseDown1);
WM_LBUTTONDOWN消息首先被Application类从应用程序消息队列中取出，然后分发到相应的窗体。窗体使用MouseDown事件中的函数指针调用已经添加的响应函数。
三、结论C#中消息的工作流程：
C#中的消息被Application类从应用程序消息队列中取出，然后分发到消息对应的窗体，窗体对象的第一个响应函数是对象中的protected override void WndProc(ref System.Windows.Forms.Message e)方法。
它再根据消息的类型调用默认的消息响应函数(如OnMouseDown)，默认的响应函数然后根据对象的事件字段(如this.MouseDown )中的函数指针列表，调用用户所加入的响应函数(如Form1_MouseDown1和Form1_MouseDown2)，而且调用顺序和用户添加顺序 一致。