BotVS数字货币现货交易类库

以下是BotVS数字货币现货交易类库模板，使用Python2语言实现

import types # 导入类型模块
import time  # 导入时间模块
import platform # 版本信息

versionMainValue = None
isFirstCheck = True

# 判断数据类型
def typeOfstr(str):
    if str == "list":
        if versionMainValue == 2:
            return types.ListType
        elif versionMainValue == 3:
            return list
    elif str == "int":
        if versionMainValue == 2:
            return types.IntType
        elif versionMainValue == 3:
            return int
    elif str == "float":
        if versionMainValue == 2:
            return types.FloatType
        elif versionMainValue == 3:
            return float
    else:
        Log("error , typeOfstr used false")

# 检测当前系统Python版本
def CheckVersion():
    global versionMainValue,isFirstCheck
    platformInfo = platform.python_version()
    if platformInfo[0] == '2':
        Log("您使用的托管者 python编译环境的python版本是",platformInfo)
        versionMainValue = 2
    elif platformInfo[0] == '3':
        Log("您使用的托管者 python编译环境的python版本是",platformInfo)
        versionMainValue = 3
    else:
        Log("其它版本")
    isFirstCheck = False

# 取消所有未完成挂单，orderType指定要买单还是卖单，或者都包括
def CancelPendingOrders(e, orderType = "") :
    while True:
        orders = e.GetOrders()      #获取所有未成交的挂单
        LogStatus("orders:",orders,time.time()) 
        if(type(orders) != typeOfstr("list")):  #异常处理： orders 类型不为list，表示获取数据出错。
            Sleep(RetryDelay)
            continue
        processed = 0               # 计数器，统计有多少个挂单
        for j in range(len(orders)):        # 循环处理挂单，此处可以优化循环使用 for order in orders:
            if (type(orderType) == typeOfstr("int") and orders[j].Type != orderType):   #不是指定的订单类型不处理
                continue
            e.CancelOrder(orders[j].Id,orders[j])   #取消指定订单
            processed += 1              #计数器加1
            if (j < (len(orders) - 1)): #每处理一次，休息一下
                Sleep(RetryDelay)
        if(processed == 0):
            break

# 获取账号信息 waitFrozen 是否等待冻结
def GetAccount(e, waitFrozen = False):
    account = null
    alreadyAlert = False            #用于标记是否已提醒过
    while True:
        account = _C(e.GetAccount)  #调用API 获取当前账户信息
        if(not waitFrozen or (account.FrozenStocks < e.GetMinStock() and account.FrozenBalance < 0.01)):#不等待冻结或冻结数量小于最小交易量，直接中断循环
            break
        if(not alreadyAlert):       #否则，并在没有提醒过时，则返回冻结信息
            alreadyAlert = True
            Log("发现账户有冻结的钱或币",account)
        Sleep(RetryDelay)           #[JS原注释]注意 ： 如果有冻结的钱 或者 币 有可能一直卡在此处。
    return account

# 取消 除参数指定的orderId 以外 的所有未成交的挂单。
def StripOrders(e,orderId = null):
    order = null
    while True:
        dropped = 0                 # 统计取消订单数
        orders = _C(e.GetOrders)    # 获取所有订单
        for i in range(len(orders)):
            if(orders[i].Id == orderId):    #指定订单不处理
                order = orders[i]
            else:                           #其他订单都处理
                extra = ""
                if(orders[i].DealAmount > 0):   #已经成交量
                    extra = "成交：" + str(orders[i].DealAmount)
                else:
                    extra = "未成交"
                e.CancelOrder(orders[i].Id, "买单" if orders[i].Type == ORDER_TYPE_BUY else "卖单",extra)
                dropped += 1
        if(dropped == 0):
            break
        Sleep(RetryDelay)
    return order


# 交易函数，e:交易所对象， tradeType:交易类型 ， tradeAmount：交易数量， mode：模式, slidePrice：滑价， maxAmount:单次最大交易量， maxSpace: 最大挂单距离， retryDelay: 重试时间。
# mode = 0 : direct buy吃单, 1 : buy as buy1 挂单
def Trade(e, tradeType, tradeAmount, mode, slidePrice, maxAmount, maxSpace, retryDelay):
    initAccount = GetAccount(e,True)        # 初始时 获取账户信息。
    nowAccount = initAccount                # 用于保存当前账户信息的变量，初始化为 initAccount
    orderId = null                          # 声明一个用于保存 订单ID 的变量
    prePrice = 0.0                          # 上一次的价格
    dealAmount = 0.0                        # 已经处理过的（成交过的） 交易数量
    diffMoney = 0.0                         # 账户 钱之差
    isFirst = True                          # 是否是 第一次的循环的 标记
    tradeFunc = e.Buy if tradeType == ORDER_TYPE_BUY else e.Sell    # 根据参数 tradeType 确定 调用API  Buy 还是 Sell 。让 tradeFunc 引用相应的API接口。 
    isBuy = (tradeType == ORDER_TYPE_BUY)   # 是否是 Buy的标记， 用 tradeFunc == ORDER_TYPEBUY 表达式的布尔值 初始化。
    while True:
        ticker = _C(e.GetTicker)            # 获取当前行情数据 _C 重试函数
        tradePrice = 0.0                    # 初始交易价格 0
        if(isBuy):                          # 如果是 买入操作 
            # 吃单或 挂单 价，再加滑价，来成交, (ticker.Buy + slidePrice) 为买一价+滑价，可能达不到卖1价，所以算挂单，但比挂1 高出一点，可能优先成交
            tradePrice = _N((ticker.Sell if mode == 0 else ticker.Buy) + slidePrice,4)  
        else:
            tradePrice = _N((ticker.Buy if mode == 0 else ticker.Sell) - slidePrice,4)
        if(not orderId):
            if(isFirst):
                isFirst = False
            else:
                nowAccount = GetAccount(e,True)
            doAmount = 0.0;
            if(isBuy):      #  如果是 买入操作 
                diffMoney = _N(initAccount.Balance - nowAccount.Balance,4)  # 每次记录 ，用于最后计算 成交均价
                dealAmount = _N(nowAccount.Stocks - initAccount.Stocks,4)   # 实际已经 处理完成的量（成交）
                doAmount = min(maxAmount,tradeAmount - dealAmount,_N((nowAccount.Balance - 10) / tradePrice,4)) # 根据几个待选 值取最小的。
            else:           #  处理 卖出的操作
                diffMoney = _N(nowAccount.Balance - initAccount.Balance,4)
                dealAmount = _N(initAccount.Stocks - nowAccount.Stocks,4)
                doAmount = min(maxAmount,tradeAmount - dealAmount,nowAccount.Stocks)
            if(doAmount < e.GetMinStock()):  #要处理的量 小于 平台的最小成交量 ，即为交易完成，跳出循环
                break
            prePrice = tradePrice           # 把本次循环计算出来的 交易价格 缓存到 prePrice 变量
            orderId = tradeFunc(tradePrice, doAmount, ticker)    # 下单 ，附带输出  ticker 数据
            if(not orderId):                # 如果 orderId 为 null ，取消所有挂单
                CancelPendingOrders(e,tradeType)
        else:           # orderId 存在了
            if(mode == 0 or (abs(tradePrice - prePrice) > maxSpace)):   # 如果是挂单模式，超出挂单最大失效距离， 则把orderId赋值 为 null 。
                orderId = null
            order = StripOrders(e,orderId)  # 取消 除orderId 以外的所有挂单，并返回 orderId 的 order信息
            if(not order):
                orderId = null
        Sleep(retryDelay)
    
    #处理量 小于等于 0 ， 即 无法操作，  交易失败，返回 null     
    if(dealAmount <= 0):
        Log("交易失败--TradeType:","buy" if tradeType == ORDER_TYPE_BUY else "sell","  ,diffMoney:",diffMoney,"  ,dealAmount",dealAmount,"  ,doAmount",doAmount)
        return null
    
    # 返回 成功的交易信息，  成交均价、  成交数量。
    ret = {'price': _N(diffMoney/dealAmount,4),'amount':dealAmount}
    return ret

# 导出函数  处理买入操作
def _Buy(e = exchange,amount = 0):
    if isFirstCheck:
        CheckVersion()
    if (type(e) == typeOfstr("int") or type(e) == typeOfstr("float")):
        amount = e
        e = exchange
    return Trade(e,ORDER_TYPE_BUY,amount,OpMode,SlidePrice,MaxAmount,MaxSpace,RetryDelay)

# 导出函数   处理卖出操作
def _Sell(e = exchange,amount = 0):
    if isFirstCheck:
        CheckVersion()
    if (type(e) == typeOfstr("int") or type(e) == typeOfstr("float")):
        amount = e
        e = exchange
    return Trade(e,ORDER_TYPE_SELL,amount,OpMode,SlidePrice,MaxAmount,MaxSpace,RetryDelay)

# 导出函数  用于 取消所有未完成 挂单
def _CancelPendingOrders(e = exchange,orderType = ""):
    if isFirstCheck:
        CheckVersion()
    return CancelPendingOrders(e,orderType)

# 用于 获取当前账户信息  区别于  GetAccount(e, waitFrozen)
def _GetAccount(e = exchange):
    if isFirstCheck:
        CheckVersion()
    return _C(e.GetAccount)

_MACalcMethod = [TA.EMA,TA.MA][MAType]  #均线指标设置
Interval = 200
# 均线交叉 函数，用于 判断 均线交叉 返回上穿的周期数. 正数为上穿周数, 负数表示下穿的周数, 0指当前价格一样
def Cross(a,b):                         
    if isFirstCheck:
        CheckVersion()
    crossNum = 0            # 交叉周期计数
    arr1 = []               # 声明数组 arr1  用来 接收 指标数据 （数组结构）
    arr2 = []               # 判断 参数 传入的是 周期数 还是 计算好的 指标数据（数组）
    if type(a) == typeOfstr("list") and type(b) == typeOfstr("list"):   # 如果是 数组 就把 a 参数（即指标数组）赋值给 arr1 
        arr1 = a
        arr2 = b
    else:                   # 如果传入的  a,b 不是 数组 ，是 周期数  执行一下。
        records = null  
        while True:
            records = exchange.GetRecords()     # 调用  GetRecords  获取K线数据
            if records and len(records) > a and len(records) > b:    #判断 如果 records 获取到数据 并且 records K线数据 的 bar 个数（即 records 这个数组的长度） 大于 参数 周期数  a ,b  ，代表符合计算指标的要求。（bar 个数不够 是计算不出指标数据的）
                break
            Sleep(Interval)
        arr1 = _MACalcMethod(records,a)     # 根据界面参数 MAType 的设置  引用 指标的函数名，在这里 传入K线数据，指标参数 周期数a  , 去计算 指标数据，指标数据返回给 arr1 
        arr2 = _MACalcMethod(records,b)     # MAType 是一个索引 ，根据 你界面上的设置 设置为相应的 索引 0 ~ n 自上而下， 这个索引 又确定了 [TA.EMA, TA.MA, talib.KAMA] 这个数组种  哪个  函数引用 赋值给  _MACalcMethod ，从而确定调用哪种 指标计算函数。
    if len(arr1) != len(arr2):              # 相同K线 计算出的 指标数据 长度 应当是一样的，不一样则异常
        raise Exception("array length not equal")
    for i in range(len(arr1) - 1,-1,-1):    # 从指标数据  数组 自后向前  遍历数组
        # 读取到任何 指标数据不为数值类型的时候就跳出，即 指标数据 由于计算周期不同，有数据 为null 了，无法比较 ，所以 只用 arr1 arr2 都是有效值的数据。
        if (type(arr1[i]) != typeOfstr("int") and type(arr1[i]) != typeOfstr("float")) or (type(arr2[i]) != typeOfstr("int") and type(arr2[i]) != typeOfstr("float")):
            break
        # 此处 比较难以理解，由于crossNum 初始为0 ， 不会触发一下 if 内的代码， arr1[i] 、arr2[i] 比较是 自后向前比较的， 即从离当前时间最近的 bar 的指标开始对比的， arr1[i] < arr2[i] 快线小于慢线，所以 在初始 crossNum 为0 的时候 ，快线小于慢线的 周期数 会持续记录在crossNum中， 直到 出现 arr1[i] > arr2[i] 的时候，此刻即 快线  慢线相交（这个时候break, crossNum 就是交叉后的周期数，最直观的就是 自己 模拟2组快慢线 数据数组，带入此处函数 根据逻辑 走一遍就明白了。）
        if arr1[i] < arr2[i] :
            if crossNum > 0 :
                break
            crossNum -= 1
        elif arr1[i] > arr2[i] :
            if crossNum < 0 :
                break
            crossNum += 1
        else:
            break
    return crossNum


# 导出函数
ext.Buy = _Buy
ext.Sell = _Sell
ext.CancelPendingOrders = _CancelPendingOrders
ext.GetAccount = _GetAccount
ext.Cross = Cross

# 测试
def main():
    ret = ext.Buy(0.2)
    exchange.Sell(4500,1)
    Sleep(10 * 1000)
    ext.CancelPendingOrders()
    Log("ret:",ret)
    avgprice = ret['price']
    dealamount = ret['amount']
    Log("avgprice:",avgprice,"  dealamount:",dealamount)

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