异常，究竟抛向何处？

引言
    .Net为我们提供了非常强大的异常处理功能，利用它，我们不仅可以非常方便的进行异常的处理，还可以自己定义并抛出异常，实现信息的特殊反馈。
应用场景
    MdiForm程序中，Children Form在Load的过程中是不能Close的，即使我们需要这样做。例如：如果Children Form在Load的过程中需要读取需要的数据，但是，读取数据失败了，继续Show已经没有意义。这时我们可以利用异常机制，在读取数据失败后立即抛出异常，Parent Form在捕捉到异常后将Children Form关闭。代码大致如下：
Parent Form中：

FrmChild frm=new FrmChild();
frm.MdiParent=this;
try
{
    frm.Show();
}
catch(Exception ex)
{
    frm.Close();
    MessageBox.Show(ex.Message);
}
finally
{
    //Other
}

Children Form中：

private void FrmChild_Load(object sender, EventArgs e)
{
    //读取数据
    if(true)//如果读取数据失败
    {
        throw new ApplicationException("Read Data Exception.");
    }
}

做完这些后，单击VS2003的“运行”按钮。Ok，正如我所想象的那样，Parent Form在Children Form抛出异常后立即将其捕获，并在关闭Children Form后显示了我想要的提示信息。
出现问题
    正当我在为成功应用了自定义异常而高兴时，问题出现了：我在Windows中直接运行刚才生成的应用程序时，.Net向我提示：应用程序中发生了未处理的异常！不会吧，刚才还正常运行了，怎么现在就变成未处理异常了呢？但事实的确如此。
    经过调试，发现.Net在Children Form抛出异常后立即报告了未处理异常的信息，而不是象刚才那样将异常抛到Parent Form中去，即Paren Form中根本没有任何异常发生。
    问题就解决到这儿了，我百思不得其解：应用程序在VS2003环境中运行和直接运行编译后的执行文件到底有什么区别呢？在以上应用场景中如果不能用异常机制对Children Form进行关闭，又应该如何处理呢？
致歉：按照园里的规矩，带提问性质的随笔是不应该发到首页的，我之所以发在这儿，一是问题急需解决，二是我觉得这个问题特别怪，希望发到首页和园里的更多博友进行交流。望dudu见谅。