拉格朗日对偶性(Lagrange duality)
原始问题:

引入拉格朗日函数(Lagrange Function):

这里, ,  是拉格朗日乘子,。
定义:

极小极大问题为:

定义极小极大问题的最优值:

**对偶问题**
定义:

极大极小问题为:

定义极大极小问题:

**原始问题和最优问题的关系**

证明如下:

得到最优解如下:

最优解要满足如下的KKT条件:
