建模时选择SVM还是LR？

这两个算法都可以解决线性分类问题和非线性分类问题(都使用kernel trick)。
如果是非线性分类，那么我们就首选SVM。

1. SVM不是概率输出，Logistic Regression是概率输出。
   也就是说，当一个新样本来了，SVM只会告诉你它的分类，而Logistic Regression会告诉你它属于某类的概率！
   什么意思呢？当你想要知道某个样本属于一个类的概率时，SVM就不适用了。此时，应该使用Logistic Regression。

那么问题来了，点到SVM分类面的距离，是否可以转化为“概率输出”呢，即离分类面越远，其属于该类的概率越大，反之越小呢？《PRML》里确实提过类似的做法，也有一些其他的办法让SVM输出概率，但作者说这些方法都不太实用。

2. 异常点的鲁棒性问题
   当训练样本中存在异常点时，由于Logistic Regression的lost function中有每一个点的贡献，所以某种程度上“削弱了”异常点的贡献。而SVM只需要考虑支持向量，此时支持向量本来就不是很多的情况下，几个异常点就很有可能极大影响SVM的表现。

3. 目标函数 lost function
   Logistic Regression使用entropy loss，极大化似然函数。
   而SVM使用hinge loss, 最大化间隔。两个loss差别不是很大，所以算是一个相同点了。

4. 实际问题：
   实际问题中，如果数据量非常大，特征维度很高，使用SVM搞不定时，还是用Logistic Regression吧，速度更快一些。

参考：https://www.jianshu.com/p/1aa67a321e33