Boosting算法
Boosting是一种用来提高弱分类器准确度的算法，是将“弱学习算法“提升为“强学习算法”的过程，主要思想是“三个臭皮匠顶个诸葛亮”。一般来说，找到弱学习算法要相对容易一些，然后通过反复学习得到一系列弱分类器，组合这些弱分类器得到一个强分类器。
Boosting算法要涉及到两个部分，加法模型和前向分步算法。
加法模型就是说强分类器由一系列弱分类器线性相加而成。一般组合形式如下：
$$F_M(x;P)=sum_{m=1}^neta_mh(x;a_m)$$
其中，$h(x;a_m)$就是一个个的弱分类器，$a_m$是弱分类器学习到的最优参数，$eta_m$就是弱学习在强分类器中所占比重，$P$是所有$alpha_m$和$eta_m$的组合。这些弱分类器线性相加组成强分类器。
前向分步就是说在训练过程中，下一轮迭代产生的分类器是在上一轮的基础上训练得来的。也就是可以写成这样的形式：
$$F_m (x)=F_{m-1}(x)+ eta_mh_m (x;a_m)$$
用下面的GIF看起来会更加生动
Adaboost基本概念
AdaBoost是典型的Boosting算法，属于Boosting家族的一员。
对于AdaBoost，我们要搞清楚两点：
1、每一次迭代的弱学习$h(x;a_m)$有何不一样，如何学习？
2、弱分类器权值$eta_m$如何确定？
第一个问题，AdaBoost的做法是，提高那些被前一轮弱分类器错分类样本的权值，而降低那些被正确分类样本的权值。这样一来，那些没有得到正确分类的数据，由于其权值加大而受到后一轮的弱分类器的更大关注。于是，分类问题被一系列的弱分类器“分而治之”。
第二个问题，即弱分类器的组合，AdaBoost采取加权多数表决的方法。具体地，加大分类误差率小的弱分类器的权值，使其在表决中起较大的作用，减小分类误差率大的弱分类器的权值，使其在表决中起较小的作用。
Adaboost算法流程-分类
输入：训练数据集$T={(x_1,y_1),(x_2,y_2),...,(x_N,y_N)}$，其中，$x_i∈X?R^n$，$y_i∈Y={-1,1}$，迭代次数$M$
1.初始化训练样本的权值分布:
$$
egin{aligned}
D_1=(w_{1,1},w_{1,2},…,w_{1,i}),w_{1,i}=frac{1}{N},i=1,2,…,N
end{aligned}
$$
2.对于$m=1,2,…,M$
(a) 使用具有权值分布$D_m$的训练数据集进行学习，得到弱分类器$G_m (x)$
(b) 计算$G_m(x)$在训练数据集上的分类误差率：$$e_m=sum_{i=1}^Nw_{m,i} I(G_m (x_i )≠y_i )$$
(c) 计算$G_m (x)$在强分类器中所占的权重：$$alpha_m=frac{1}{2}log frac{1-e_m}{e_m} $$
(d) 更新训练数据集的权值分布（这里，(z_m)是归一化因子，为了使样本的概率分布和为1）：
$$w_{m+1,i}=frac{w_{m,i}}{z_m}exp?(-alpha_m y_i G_m (x_i ))，i=1,2,…,10$$
$$z_m=sum_{i=1}^Nw_{m,i}exp?(-alpha_m y_i G_m (x_i ))$$
3.得到最终分类器:
$$F(x)=sign(sum_{i=1}^Nalpha_m G_m (x))$$
公式推导
假设已经经过$m-1$轮迭代，得到$F_{m-1} (x)$，根据前向分步，我们可以得到：
$$F_m (x)=F_{m-1} (x)+alpha_m G_m (x)$$
我们已经知道AdaBoost是采用指数损失，由此可以得到损失函数：
$$
egin{aligned}
Loss=&sum_{i=1}^Nexp?(-y_i F_m (x_i ))
=&sum_{i=1}^Nexp?(-y_i (F_{m-1} (x_i )+alpha_m G_m (x_i )))
end{aligned}
$$
这时候,$F_{m-1}(x)$是已知的，可以作为常量移到前面去:
$$Loss=sum_{i=1}^Nwidetilde{w_{m,i}} exp?(-y_i alpha_m G_m (x_i ))$$
其中，$widetilde{w_{m,i}}=exp?(-y_i (F_{m-1} (x)))$ 就是每轮迭代的样本权重！依赖于前一轮的迭代重分配。
再化简一下：
$$
egin{aligned}
widetilde{w_{m,i}}=&exp?(-y_i (F_{m-1} (x_i )+alpha_{m-1} G_{m-1} (x_i )))=&widetilde{w_{m-1,i}} exp?(-y_i alpha_{m-1} G_{m-1} (x_i ))
end{aligned}
$$
继续化简Loss：
$$
egin{aligned}
Loss=sum_{y_i=G_m(x_i)}widetilde{w_{m,i}} exp(-alpha_m)+sum_{y_i≠G_m(x_i)}widetilde{w_{m,i}} exp?(alpha_m)=sum_{i=1}Nwidetilde{w_{m,i}}(frac{sum_{y_i=G_m(x_i)}widetilde{w_{m,i}}}{sum_{i=1}Nwidetilde{w_{m,i}}}exp(-alpha_m)+frac{sum_{y_i≠G_m(x_i)}widetilde{w_{m,i}}}{sum_{i=1}^Nwidetilde{w_{m,i}}}exp(alpha_m))
end{aligned}
$$
其中
$frac{sum_{y_i≠G_m(x_i)}widetilde{w_{m,i}}}{sum_{i=1}^Nwidetilde{w_{m,i}}}$就是分类误差率$e_m$
所以
$Loss=sum_{i=1}^Nwidetilde{w_{m,i}}exp?(-alpha_m)+e_m exp?(alpha_m))$
这样我们就得到了化简之后的损失函数
对$alpha_m$求偏导令$frac{?Loss}{?alpha_m }=0$得到：
$$alpha_m=frac{1}{2}logfrac{1-e_m}{e_m}$$
AdaBoost实例
《统计学习方法》上面有个小例子，可以用来加深印象
有如下的训练样本，我们需要构建强分类器对其进行分类。x是特征，y是标签。
令权值分布$D_1=(w_{1,1},w_{1,2},…,w_{1,10} )$
假设一开始的权值分布是均匀分布：$w_{1,i}=0.1，i=1,2,…,10$
现在开始训练第一个弱分类器。我们发现阈值取2.5时分类误差率最低，得到弱分类器为：
$$
G_1(x)=
egin{cases}
1,& ext{x<2.5}
-1,& ext{x>2.5}
end{cases}
$$
当然，也可以用别的弱分类器，只要误差率最低即可。这里为了方便，用了分段函数。得到了分类误差率$e_1=0.3$
第二步计算$G_1 (x)$在强分类器中的系数$alpha_1=frac{1}{2} logfrac{ 1-e_1}{e_1}=0.4236$
第三步更新样本的权值分布，用于下一轮迭代训练。由公式：
$$w_{2,i}=frac{w_{1,i}}{z_1}exp?(-alpha_1 y_i G_1 (x_i ))，i=1,2,…,10$$
得到新的权值分布，从各0.1变成了:
$D_2=(0.0715,0.0715,0.0715,0.0715,0.0715,0.0715,0.1666,0.1666,0.1666,0.0715)$
可以看出，被分类正确的样本权值减小了，被错误分类的样本权值提高了。
第四步得到第一轮迭代的强分类器：
$$sign(F_1 (x))=sign(0.4236G_1 (x))$$
以此类推，经过第二轮……第N轮，迭代多次直至得到最终的强分类器。迭代范围可以自己定义，比如限定收敛阈值，分类误差率小于某一个值就停止迭代，比如限定迭代次数，迭代1000次停止。这里数据简单，在第3轮迭代时，得到强分类器：
$$sign(F_3 (x))=sign(0.4236G_1 (x)+0.6496G_2 (x)+0.7514G_3 (x))$$
的分类误差率为0，结束迭代。
$F(x)=sign(F_3 (x))$就是最终的强分类器。
Adaboost参数详解
我们直接使用sklearn.ensemble中的AdaBoostRegressor和AdaBoostClassifier，两者大部分框架参数是相同的：
AdaBoostRegressor
class sklearn.ensemble.AdaBoostRegressor
(base_estimator=None, n_estimators=50,
learning_rate=1.0, loss=’linear’, random_state=None)
AdaBoostClassifier
class sklearn.ensemble.AdaBoostClassifier
(base_estimator=None, n_estimators=50,
learning_rate=1.0, algorithm=’SAMME.R’, random_state=None)
参数
1）base_estimator：AdaBoostClassifier和AdaBoostRegressor都有，即我们的弱分类学习器或者弱回归学习器。理论上可以选择任何一个分类或者回归学习器，不过需要支持样本权重。我们常用的一般是CART决策树或者神经网络MLP。默认是决策树，即AdaBoostClassifier默认使用CART分类树DecisionTreeClassifier，而AdaBoostRegressor默认使用CART回归树DecisionTreeRegressor。另外有一个要注意的点是，如果我们选择的AdaBoostClassifier算法是SAMME.R，则我们的弱分类学习器还需要支持概率预测，也就是在scikit-learn中弱分类学习器对应的预测方法除了predict还需要有predict_proba。
2）algorithm：这个参数只有AdaBoostClassifier有。主要原因是scikit-learn实现了两种Adaboost分类算法，SAMME和SAMME.R。两者的主要区别是弱学习器权重的度量，SAMME使用了二元分类Adaboost算法的扩展，即用对样本集分类效果作为弱学习器权重，而SAMME.R使用了对样本集分类的预测概率大小来作为弱学习器权重。由于SAMME.R使用了概率度量的连续值，迭代一般比SAMME快，因此AdaBoostClassifier的默认算法algorithm的值也是SAMME.R。我们一般使用默认的SAMME.R就够了，但是要注意的是使用了SAMME.R， 则弱分类学习器参数base_estimator必须限制使用支持概率预测的分类器。SAMME算法则没有这个限制。
3）loss：这个参数只有AdaBoostRegressor有，Adaboost.R2算法需要用到。有线性‘linear’, 平方‘square’和指数 ‘exponential’三种选择, 默认是线性，一般使用线性就足够了，除非你怀疑这个参数导致拟合程度不好。
4)n_estimators： AdaBoostClassifier和AdaBoostRegressor都有，就是我们的弱学习器的最大迭代次数，或者说最大的弱学习器的个数。一般来说n_estimators太小，容易欠拟合，n_estimators太大，又容易过拟合，一般选择一个适中的数值。默认是50。在实际调参的过程中，我们常常将n_estimators和下面介绍的参数learning_rate一起考虑。
5)learning_rate: AdaBoostClassifier和AdaBoostRegressor都有，即每个弱学习器的权重缩减系数ν，在原理篇的正则化章节我们也讲到了，加上了正则化项，我们的强学习器的迭代公式为$fk(x)=fk?1(x)+ναkGk(x)$。ν的取值范围为0<ν≤1。对于同样的训练集拟合效果，较小的ν意味着我们需要更多的弱学习器的迭代次数。通常我们用步长和迭代最大次数一起来决定算法的拟合效果。所以这两个参数n_estimators和learning_rate要一起调参。一般来说，可以从一个小一点的ν开始调参，默认是1。
SAMME.R算法流程
1.初始化样本权值：
$$w_i=1/N,i=1,2,…,N$$
2.Repeat for$m=1,2,…,M$
2.1 训练一个弱分类器，得到样本的类别预测概率分布$p_m(x)=P(y=1|x)∈[0,1]$
2.2 $f_m(x)=frac{1}{2}logfrac{p_m(x)}{1-p_m(x)}$
2.3 $w_i=w_iexp[-y_if_m(x_i)]$，同时，要进行归一化使得权重和为1
3.得到强分类模型：$sign{sum_{m=1}^{M}f_m(x)}$
DecisionTreeClassifier和DecisionTreeRegressor的弱学习器参数，以CART分类树为例，这里就和前文随机森林类似了。
方法
decision_function(X):返回决策函数值
fit(X,Y):在数据集（X,Y）上训练模型
get_parms():获取模型参数
predict(X):预测数据集X的结果
predict_log_proba(X):预测数据集X的对数概率
predict_proba(X):预测数据集X的概率值
score(X,Y):输出数据集（X,Y）在模型上的准确率
staged_decision_function(X):返回每个基分类器的决策函数值
staged_predict(X):返回每个基分类器的预测数据集X的结果
staged_predict_proba(X):返回每个基分类器的预测数据集X的概率结果
staged_score(X, Y):返回每个基分类器的预测准确率。
Adaboost总结
Adaboost优点
1.可以使用各种方法构造子分类器，Adaboost算法提供的是框架
2.简单，不用做特征筛选
3.相比较于RF，更不用担心过拟合问题
Adaboost缺点
1.从wiki上介绍的来看，adaboost对于噪音数据和异常数据是十分敏感的。Boosting方法本身对噪声点异常点很敏感，因此在每次迭代时候会给噪声点较大的权重，这不是我们系统所期望的。
2.运行速度慢，凡是涉及迭代的基本上都无法采用并行计算，Adaboost是一种"串行"算法.所以GBDT(Gradient Boosting Decision Tree)也非常慢。
参考：
李航《统计学习方法》第8章 提升方法
《Getting Started with Machine Learning》Jim Liang
https://www.cnblogs.com/pinard/p/6136914.html
https://www.cnblogs.com/ScorpioLu/p/8295990.html
https://louisscorpio.github.io/2017/11/28/AdaBoost入门详解/
https://ask.hellobi.com/blog/zhangjunhong0428/10361
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