zoukankan      html  css  js  c++  java
  • rqalpha学习-2

    conf = default_config()
    deep_update(user_config(), conf)
    deep_update(project_config(), conf)
     
    三种不同级别的配置,第一个是默认配置,第二个是用户级配置,第三个是工程级配置(这种方法看起来和php的配置逻辑相似)
     
    第四个是命令行若存在config_path选项,则使用config_path提供的配置
     
    get_trading_calendar, 搞清楚这儿怎样得到的交易日:通过读取文件:trading_dates.bcolz获取到:
    通过:
    self._dates = pd.Index(pd.Timestamp(str(d)) for d in bcolz.open(f, 'r')),
    其中:f = 'C:\Users\lu/.rqalpha\bundle\trading_dates.bcolz'
    获取到的数据是已经去除了周六和周日,国家公布的法定节假日的日期集合
    取得的数据类似如下:
    image
    DividendStore:看起来是除权信息
     
    InstrumentStore看起来是股票信息,形如:
    image
     
     
    通过:
    user_strategy = Strategy(env.event_bus, scope, ucontext, should_run_init)
    env.user_strategy = user_strategy
    user_strategy.init()

    将代码读入并运行

    executor.py是一个执行器

    executor.run():

    这儿通过simulation_event_source.events():

     

    在simulation_event_source.py中:

    yield Event(EVENT.BEFORE_TRADING, calendar_dt=dt_before_trading, trading_dt=dt_before_trading)这儿连续几个yield需要深度理解,明显还没有理解好
  • 相关阅读:
    寒假作业:第三次作业
    markdown笔记
    c#基类继承
    atom插件安装
    git命令
    vue2.3时使用手机调试,提示媒体已断开的解决方案
    vue中使用hotcss--stylus
    JS调试工具
    Facebook的bigpipe
    xss--攻击方式
  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/luhouxiang/p/11638391.html
Copyright © 2011-2022 走看看